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PAGE1 / NUMPAGES21 x年x月 月度投资管理组合回顾报告 长江养老保险股份有限公司 x年x月 PAGE21 / NUMPAGES21 月度投资管理组合回顾报告 x年x月 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、 简介 3 二、 金融市场情况 3 三、 组合收益情况回顾 4 四、 资产配置情况检视 8 五、 货币类资产利用效率 10 六、 固定收益投资-债券 11 七、 权益投资风格 14 八、 基金 18 九、 非标产品分析 21 十、 养老金产品 22 附件1：AA级及以下债券的持有情况 26  简介 通过长江养老报表平台定价日单位净值与衡泰风控系统，计算长江养老受托下企业年金计划当月当年收益率，并揭示出当月收益回撤明显组合、收益较高和收益较低组合；重点监控稳定类固定收益资产和权益类资产月度仓位变化情况；对组合月度资产配置各细项资产类别进行逐一检视，以多维度全面视角解析组合资产配置情况。 如下如无特别说明，数字均取自xx年xx月xx日我司受托各组合估值表。 金融市场情况 各类指数情况 类属资产 代码 基准指数 月初以来收益(%) 当年收益(%) 股票 000001.SH 上证指数 000300.SH 沪深300 399101.SZ 中小板综 399102.SZ 创业板综 债券 0571.CS 中债综合全价指数 短融 0531.CS 中债短融总全价指数 央票 0521.CS 中债央票总全价指数 国债 0381.CS 中债国债总全价指数 金融债 0421.CS 中债金融债总全价指数 企业债 0541.CS 中债企业债总全价指数 可转债 SPCBCCBI 标普中国可转债指数 可转债 000832.sh 中证可转债 纯债债基 930609.CSI 纯债债基 普通债基 930610.CSI 普通债基 中证基金 H11020.CSI 中证基金 股票基金 H11021.CSI 股票基金 混合基金 H11022.CSI 混合基金 债券基金 H11023.CSI 债券基金 货币基金 H11025.CSI 货币基金 大盘成长 399372.SZ 巨潮大盘成长 大盘价值 399373.SZ 巨潮大盘价值 中盘成长 399374.SZ 巨潮中盘成长 中盘价值 399375.SZ 中巨潮盘价值 小盘成长 399376.SZ 巨潮小盘成长 小盘价值 399377.SZ 巨潮小盘价值 组合收益情况回顾 异常组合-当月收益较低 当月收益异常含权组合情况 计划名称 组合名称 当年收益率（%） 当月收益率（%） 当月收益异常不含权组合情况 计划名称 组合名称 当年收益率（%） 当月收益率（%） 异常组合-当年收益较低 当年收益异常含权组合情况 计划名称 组合名称 当年收益率（%） 当月收益率（%） 当年收益异常不含权组合情况 计划名称 组合名称 当年收益率（%） 当月收益率（%） 异常组合——当月收益较高组合 当月收益较高含权组合前五 计划名称 组合名称 当年收益率（%） 当月收益率（%） 当月收益较高不含权组合前五 计划名称 组合名称 当年收益率（%） 当月收益率（%） 异常组合——当年收益较高组合 运作满一年含权受托组合 计划名称 组合名称 当年收益率（%） 当月收益率（%） 注：上述数据基于运营口单位净值数据手工计算。 运作满一年不含权受托组合 计划名称 组合名称 当年收益率（%） 当月收益率（%） 资产配置情况检视 稳定类固定收益资产仓位情况 稳定类资产投资比例最高的前五位组合 所属计划 组合名称 本月占比（%） 稳定类固定收益资产仓位增加前五情况 计划名称 组合名称 仓位变化（%） 本月占比（%） 稳定类固定收益资产仓位减少前五情况 计划名称 组合名称 仓位变化（%） 本月占比（%） 权益类资产仓位 权益投资比例最高的前五位组合 所属计划 组合名称 本月占比（%） 权益类资产仓位增加前五情况 所属计划 组合名称 仓位变化（%） 本月占比（%） 权益类资产仓位减少前五情况 计划名称 组合名称 仓位变化（%） 本月占比（%） 货币类资产利用效率 从流动性资产配置比例，尤其是活期存款或一年以内定期存款配置比例来考察组合现金是否存在闲置。考虑到货币类仓位指标会出现个别时点的骤升骤降，因此从期初、期末、期间平均比例观察组合流动性管理特点。同时应关注部分长时间高比例配置货币型养老金产品的组合。 流动性资产占比最高的前三组合 组合名称 流动性资产配置比例 期初权重（%） 期末权重（%） 当月平均市值权重（%） 固定收益投资-债券 平均剩余期限分布情况 债券久期四分位变动情况（单位：年） 债券久期四分位情况 最低值 下四分位 中位数 上四分位 最高值 注：久期按市