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基于Copula-APD-GARCH模型的投资组合有效前沿分析
????风险投资的关键是在可承受的风险最小条件下，如何将财富投资于不同的资产以获取最高的收益。自从马克维茨于1952年提出均值—方差投资组合理论后，资产组合预期收益和风险定量分析进入一个新时代。不可否认，马克维茨的组合投资理论开创了对金融风险进行定量测度与防范的先河，是后续许多理论研究的基础，但是随着金融理论与实践的不断深化和金融计量建模技术的不断发展，该理论的不足之处也逐渐显现出来，突出表现在两个方面：①将金融资产收益率的方差作为未来投资的风险度量工具；②用多元正态分布函数来描述各金融资产间的相关结构。 ????由于以上两个方
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