（风险管理）风险管理科目考试大纲.pdfVIP

（风险管理）风险管理科 目考试大纲 风险管理科目考试大纲←返回 中国银行业从业人员资格认证考试 风险管理科目考试大纲 1.商业银行风险管理基础 1.1 风险与风险管理 1.1.1 风险与收益 1.1.2 风险管理与商业银行经营 1.1.3 商业银行风险管理的发展 1.2 商业银行风险的主要类别 1.2.1 信用风险 1.2.2 市场风险 1.2.3 操作风险 1.2.4 流动性风险 1.2.5 国家风险 1.2.6 声誉风险 1.2.7 法律风险 1.2.8 战略风险 1.3 商业银行风险管理的主要策略 1.3.1 风险分散 1.3.2 风险对冲 1.3.3 风险转移 1.3.4 风险规避 1.3.5 风险补偿 1.4 商业银行风险与资本 1.4.1 资本的概念和作用 1.4.2 监管资本与资本充足率要求 1.4.3 经济资本及其应用 1.5 风险管理常用的概率统计知识 1.5.1 基本概念 概率 随机事件 随机变量 离散型随机变量的概率分布 连续型随机变量的概率分布 随机变量的期望值和方差 1.5.2 常用统计分布 均匀分布 二项分布 正态分布 1.6 风险管理的数理基础 1.6.1 收益的的计量 绝对收益 百分比收益率 对数收益率 1.6.2 风险的量化原理 预期收益率和方差计算 风险分散原理 风险分散的数理逻辑 1.6.3 风险敏感性分析的泰勒展式 变化率和导数 泰勒展式的近似程度 2.商业银行风险管理基本架构 2.1 商业银行风险管理环境 2.1.1 商业银行公司治理 2.1.2 商业银行内部控制 2.1.3 商业银行风险文化 2.1.4 商业银行管理战略 2.2 商业银行风险管理组织 2.2.1 董事会及其专门委员会 2.2.2 监事会 2.2.3 高级管理层 2.2.4 风险管理部门 2.2.5 其他风险控制部门 2.3 商业银行风险管理流程 2.3.1 风险识别 2.3.2 风险计量 2.3.3 风险监测 2.3.4 风险控制 2.4 商业银行风险管理信息系统 2.4.1 数据收集 2.4.2 数据处理 2.4.3 信息传递 2.4.4 信息系统安全管理 3.信用风险管理 3.1 信用风险识别 3.1.1 单一法人客户风险识别 3.1.2 集团法人客户风险识别 3.1.3 个人客户风险识别 3.1.4 组合风险识别 3.2 信用风险度量 3.2.1 客户信用评级 客户评级的基本概念 评级模型的分类 法人客户评级模型 个人客户评级模型 3.2.2 债项评级 债项评级的基本概念 债项评级的方法 贷款分类与债项评级 3.2.3 组合信用风险计量 违约相关性及其计量 组合信用风险模型 组合损失的压力测试 3.2.4 国家风险主权评级 3.2.5 新资本协议下的信用风险量化 3.3 信用风险监测与报告 3.3.1 风险监测对象 3.3.2 风险监测主要指标 3.3.3 风险预警 3.3.4 风险报告 3.4 信用风险控制 3.4.1 限额管理 单一客户限额管理 集团客户限额管理 组合限额管理 3.4.2 信贷审批 贷款定价 贷款发放 3.4.3 贷后管理 贷款转让 贷款重组 3.4.4 经济资本配置 3.4.5 资产证券化与信用衍生产品 资产证券化 信用衍生产品 4.市场风险管理 4.1 市场风险识别 4.1.1 市场风险特征与分类 利率风险 汇率风险 股票价格风险 商品价格风险 4.1.2 主要交易产品风险特征 即期 远期 期货 互换 期权 4.1.3 资产分类 交易账户和银行账户 资产分类的监管标准与会计标准 我国商业银行资产分类现状 4.2 市场风险计量 4.2.1 基本概念 名义价值、市场价值、公允价值、市值重估 敞口 久期 收益率曲线 投资组合 4.2.2 市场风险计量方法 缺口分析 久期分析 外汇敞口分析 风险价值（VaR ）方法 敏感性分析 情景分析 压力测试 事后检验 4.3 市场风险监测与控制 4.3.1 市场风险管理的组织框架 4.3.2 市场风险监测 市场风险报告内容和种类 市场风险报告路径和频度 4.3.3 市场风险控制 限额管理 市场风险对冲 4.4 经济资本配置 4.4.1 经济资本的计算和配置方法 4.4.2 经风险调整的收益率和股东价值增加 5.操作风险管理 5.1 操作风险识别 5.1.1 人员因素 内部欺诈