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第五章贝叶斯决策分析 广西大学数学与信息科学学院 运筹管理系 §51贝叶斯决策的基本方法 5.11贝叶斯决策的基本方法 ■管理决策的两种偏向:(1)缺少调査,(2)调 查费用过高。 贝叶斯决策:为了提高决策质量,需要通过 市场调查,收集有关状态变量的补充信息, 对先验分布进行修正,用后验状态分布进行 决策。 +贝叶斯决策的意义 贝叶斯决策可以做到少花钱多办事,提高决 策分析的科学性和效益性 +有关的概率公式 ☆离散情况 设有完备事件组{}(=1,2,…,n),满 足 02∩;=(i,j=1,2,A,n;i≠j ∑=9 则对任一随机事件H,有全概率公式 p(n)=∑pH(0)p()(p(0)=0 +有关的概率公式 贝叶斯公式 p(01B)=P(H/B)p(6) p(A) p(H/6)·p(6) ∑p(H/B)p(6) (i=1,2,A,n;p(H)0) §51贝叶斯决策的基本方法 5.1.2贝叶斯决策的基本方法 ■补充信息(信息值) 指通过市场调查分析所获取的补充信息, 用已发生的随机事件H或已取值的随机变量 τ表示,称H或τ为信息值。 信息值的可靠程度 用在状态变量0的条件下,信息值H的条件 分布p(H)表示。 52贝叶斯决策的基本方法 ☆离散情形 若取n个值(j=,2,…,n),H取m个值H ),则信息值的可靠程度对 应一个矩阵贝叶斯决策的似然分布矩阵 p(H1/61)p(H1/62)Ap(H1/an) p(H2/B1)p(H2/62)Ap(H2/6n) A p(m/B p(m/82)A p(Am/Bn) 5.12贝叶斯决策的基本方法 利用市场调査获取的补充信息值H,或τ去修 正状态变量0的先验分布,即依据似然分布 矩阵所提供的充分信息,用贝叶斯公式求出 在信息值H或τ发生的条件下,状态变量0的 条件分布p(O/H。 ☆先验概率-p(0):由以往的数据分析得到的 概率; ☆后验概率p(0H):在得到信息之后,重新 加以修正的概率 +贝叶斯决策的基本步骤 1验前分析 依据数据和资料以及经验和判断,去测算和 估计状态变量的先验分布p(); ÷计算各可行方案在不同0下的条件结果值; 根据某种决策准则评价选择,找出最满意方 案 2预验分析 比较分析补充信息的价值和成本的过程。 目的:判断是否值得去补充信息? +贝叶斯决策的基本步骤 2预验分析 判断:如果信息的价值高于其成本,则补充信 息给企业带来正效益,应该补充信息.反之 ,补充信息大可不必。 注:如果获取补充信息的费用很小,甚至可以 忽略不计,本步骤可以省略,直接进行调查 和收集信息,并依据获取的补充信息转入下 一步骤。 贝叶斯决策的基本步骤 3验后分析 利用补充信息修正先验分布,得到更加符合 实际的后验分布; 再利用后验分布进行决策分析,选出最满意 的可行方案; ■对信息的价值和成本作对比分析,对决策分 析的经济效益情况作出合理的说明. 验后分析和预验分析的异同: 相同:都是通过贝叶斯公式修正先验分布 不同:主要在于侧重点不同