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【经典资料，ＷＯＲＤ文档，可编辑修改】 【经典考试资料，答案附后，看后必过，ＷＯＲＤ文档，可修改】 金融风险管理学习指导题目 （论述题 13、14、15 为不确定答案） 一、单选题 按照金融风险的性质可将风险划分： C ：系统性风险和非系统性风险 1. （A ）是指获得银行信用支持的债务人由于种种的原因不能或者不愿准照合同规定按时偿还债务而使银行遭 受损失的可能性。 A: 信用风险 2. 以下不属于代理业务中的操作风险的是： D: 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失。 3. （ C ）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款， 或因法律条款不完善， 不严密而 引起的风险。 C ：法律风险 4. （C.马柯维茨）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础 5. （C.转移策略）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。 6. 下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接，有效（ A: 风险分散 ） 7. （A ：数据仓库 ）储蓄前台交易记录信息，各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。 8. 被视为银行一线准备金的是（ B ）.B:现金资产 9. 依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为（ C ） C ：可疑类贷款 10. 根据《巴塞尔资本协议》规定，商业银行的总资本充足率不能低于（ C ） C ：8% 11. 贴现发行债券的到期收益率与当期债券价格（ B ）相关。 B: 反向 12. 信用风险的核心内容是（ A ）A: 信贷风险 13. （A ）是 20 世纪 50 年代初研究使用的一种调查征求意见的方法，现在已经被广泛应用到经济，社会预测和决 策之中。 A: 德尔菲法 14. 1968 年的 Z 评分模式中，对风险值的影响最大的指标是：（ C ） C：销售收入 / 总资产 15. 金融机构的流动性需求具有（ A ）A: 刚性特征 16. 资产负债管理理论产生于 20 世纪（ D ）D:70 年代末， 80 年代初 17. 金融机构的流动性越高，（ B ）B:风险性越小 18. 流动性缺口是指银行（ A ）和负债之间的差额。 A: 资产 19. 麦考利存续期是金融工具利息收入的现值与金融工具（ B ）之比。 B: 现值 20. 利率互换交易始于 20 世纪（ D ）D:80 年代初。 21. 当银行的利率敏感型资产大于利率敏感型负债时，市场利率的（ A ）会增加银行的利润。 A: 上升 22. 缺口是指利率敏感型（ A ）与利率敏感型负债之间的差额之间的差额。 A: 资产 23. 源于功能货币与记账货币不一致的风险是（ B ）B: 折算风险 24. （D ）货币是对外价值稳定且趋于升值的货币。 D:硬。 25. 在出口或对外贷款的场合，如果预测计价结算或清偿的货币汇率贬值，可以再争得对方同意的前提下（ C）， 以避免该货币可能贬值带来的损失。 C ：提前收汇 26. （B ）的负债率， 100%的债务率和 25% 的清偿率是债务国控制外债总量和结构的警戒线。） B: 20% 27. 人员风险是指（ B ）B: 缺乏足够合格员工，缺乏对员工表现的恰当评估和考核等导致的风险 28. 下列风险中不属于操作风险的是（ C ）C ：流动性风险 29. 将单一风险暴露指标与固定百分比相乘得出监管资本要求的方法是（ B ）B:基本指标法 31 （B ．系统性风险）是指市场聚集性风险，对金融体系的完整性构成威胁。 32. 20 世纪 90 年代以来，金融危机更多的以（ B. 货币危机）形式爆发。 33 （A 。GDP 增长率）在反映一国经济增长速度的同