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《金融计量学》习题一 一、填空题： 1.计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有 解释变量非随机 、 随机干扰项零均值、 同方差、无序列自相关 、 随机干扰项与解释变量之间不相关 、 随机干扰项服从正态分布零 均值、同方差、零协方差 （隐含假定：解释变量的样本方差有限、回归模型是正确设定） 2. 被解释变量的观测值 Yi 与其回归理论值 E(Y ) 之间的偏差，称为 随机误差项 ；被解 Y ? 释变量的观测值 i 与其回归估计值 Yi 之间的偏差，称为 残差 。 3. 对 线 性 回 归 模 型 Y 0 1 X 进 行 最 小 二 乘 估 计 ， 最 小 二 乘 准 则 是 。 4. 高斯—马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计量具有 有效性或者方差最小性 的特性，并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得 了最广泛的应用。 5. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有 线性性 、无偏性 、有效性 统计性质。 ? ? ? ? ? 6. 对于 Yi 0 1X 1i 2 X 2i ，在给定置信水平下，减小 2 的置信区间的途径主要 有__ 增大样本容量 ______ 、__提高模型的拟合优度 __ 、___提高样本观测值的分散度 ______ 。 7.对包含常数项的季节 (春、夏、秋、冬 )变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要 引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为 ____3 个______ 。 8. 对计量经济学模型作统计检验包括 __拟合优度 _ 检验、 ____方程的显著性 检验、 _变量 的显著性 __检验。 9. 总体平方和 TSS 反映 __被解释变量观测值与其均值 __之离差的平方和；回归平方和 ESS 反映了 __被解释变量的估计值 ( 或拟合值 ) 与其均值 __之离差的平方和； 残差平方和 RSS 反映了 ____ 被解释变量观测值与其估计值 __之差的平方和。 1 10. 方程显著性检验的检验对象是 ____ 模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在 总体上是否显著成立 __ 。 12.对于模型 Yi 0 1X 1i 2 X 2 i k X ki i ，i=1,2, …,n ，一般经验认为， 满足模型估计的基本要求的样本容量为 __n ≥30 或至少 n≥3 （k+1 ）___ 。 Y X X X 13.对于总体线性回归模型 i 0 1 1i 2 2i 3 3i i ，运用最小二乘法欲 得到参数估计量，所要求的最小样本容量 n 应满足 _4_____ 。 二、单选题： 1. 回归分析中定义的（ B ） A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量