计量经济学12实践中的回归分析-多重共线性.pdf

第三部分实践中的 回归分析 Chp 12 多重共线性 主要内容  多重共线性的概念性质  多重共线性的理论后果  多重共线性的实际后果  多重共线性的诊断  多重共线性的补救措施  小结 12-2 一、多重共线性的概念及性质 对于模型 Y =B +B X +B X ++B X +u i 0 1 1i 2 2i k ki i i=1,2,…,n 其基本假设之一是解释变量是互相独立的。 如果某两个或多个解释变量之间出现了相关 性，则称为多重共线性(Multicollinearity) 。 12-3 如果存在不全为0的ci，使得 c X +c X +…+c X =0 i=1,2,…,n 1 1i 2 2i k ki 则称为解释变量间存在完全共线性 （perfect multicollinearity）。 如果存在 c X +c X +…+c X +v =0 i=1,2,…,n 1 1i 2 2i k ki i 其中c 不全为0 ，v 为随机误差项，则称为 近似 i i 共线性 （approximate multicollinearity ）或交 互相关(intercorrelated) 。 12-4  完全多重共线性的例子：P266 Y =A +A X +A X +u i 1 2 2i 3 3i i 其中，X =300-2X or X =150-X /2 3i 2i 2i 3i 进行迭代后(将X3i 的表达式代入初始方程)，可 以看到，该例不是多元回归，而是简单的双变 量回归： Y =A +A X +A (300-2X )+u i 1 2 2i 3 2i i =(A +300A )+(A -2A )X +u 1 2 2 3 2i i =C +C X +u 1 2 2i i 12-5  可以看到，在完全多重共线性的情况下， 不可能对多元回归模型中的单个回归系数 进行估计和假设检验。 我们可以得到原始系数线性组合的一个估计 值，但无法获得每个系数的估计值。 12-6 二、接近或不完全多重共线性的情形 接近或不完全多重共线性的例子：P268 Y =A +A