现代信号处理大作业.pdfVIP

姓名：潘晓丹 学号： 班级： A1403492 作业 1 LD 算法实现 AR 过程估计 1.1 AR 模型 p 阶 AR 模型的差分方程为： p x( n) a x( n i ) w( n) ，其中 ( ) 是均值为 0 的白噪声。 i w n i 1 AR 过程的线性预测方法为：先求得观测数据的自相关函数，然后利用 Yule-Walker 方程递推 求得模型参数，再根据公式求得功率谱的估计。 Yule-Walker 方程可写成矩阵形式： 1.2 LD 算法介绍 Levinson-Durbin 算法可求解上述问题，其一般步骤为： 1) 计算观测值各自相关系数 r xx (j ), j 0,1, , p ； 0 r xx ( 0) ； i=1 ； 2) 利用以下递推公式运算： 3) i=i+1 ，若 ip ，则算法结束；否则，返回