增强银行标准体系稳健性.doc

增强银行体系稳健性 目录 I 摘要………………………………………………………………………………………3 1. 巴塞尔委员会改革方案综述及其所应正确市场失灵………………………….….3 2. 加强全球资本框架…………………………………………………………………..5 （a）提升资本基础质量、一致性和透明度……………………………………….5 （b）扩大风险覆盖范围…………………………………………………………….…6 （c）引入杠杆率补充风险资本要求…………………………………………….……8 （d）缓解亲周期性和提升反周期超额资本………..………………………………...8 （e）应对系统性风险和关联性…………….…………………………………………11 3. 建立全球流动性标准………………………………………………………….……11 4. 影响评定和校准……………………………………………………………………..12 II加强全球资本框架……………………………………………………………………...14 提升资本基础质量、一致性和透明度………………………………………….14 介绍……………………………………………………………………………..14 理由和目标……………………………………………………………………..15 提议关键关键点………………………………………………………………..16 具体提议………………………………………………………………………..18 一级资本中一般股分类……………………………………………………..19 披露要求………………………………………………………………………..28 风险覆盖…………………………………………………………………………….29 交易对手信用风险………………………………………………………………….29 介绍 ……………………………………………………………………………29 发觉关键问题………………………………………………………………..29 政策提议概览…………………………………………………………………..31 降低对外部信用评级制度依靠性，降低悬崖效应影响…………...……....53 杠杆率…………………………………………………………………………..….59 资本计量………………………………………………………………………60 风险暴露计量…………………………………………………………………60 其它事宜………………………………………………………………………63 计算基础提议概述……………………………………………………………64 亲周期效应………………………………………………………………...……….65 最低资本要求周期性………………………………………………………65 含有前瞻性拨备…………………………………………………………...65 经过资本留存建立超额资本…………………………………………………66 信贷过快增加…………………………………………………………………69 缩写词 ABCP 资产支持型票据 AVC 资产价值相关性 CCF 信用转换系数 CCPs 中央交易对手 CCR 交易对手信用风险 CDS 信用违约交换 CRM 信用风险缓释 CVA 信用估值调整 DvP 货银同时交收 EAD 违约风险暴露 ECAI 外部信用评级机构 EL 预期损失 EPE 预期正暴露 FIRB 初级内部评级法 IMM 内部模型法 IRB 内部评级法 IRC 新增风险资本 LGD 违约损失率 MtM 盯市 OBS 表外 PD 违约概率 PSE 公共部门实体 PvP 汇款同时交收 RBA 评级基础法 SFT 证券融资交易 SPV 特殊目标实体 VaR 风险价值 ABCP 资产支持型票据 增强银行体系稳健性 I. 摘要 1.巴塞尔委员会改革方案综述及其所应正确市场失灵 1. 本征求意见稿提出巴塞尔委员会 巴塞尔银行监管委员会是银行监管当局委员会，由十国集团国家中央银行行长成立于1975年，由来自于阿根廷、澳大利亚、比利时、巴西、加拿大、中国、法国、德国、香港尤其行政区、印度、印度尼西亚、意大利、日本、韩国、卢森堡、墨西哥、荷兰、俄罗斯、沙特阿拉伯、新加坡、南非、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、英国和美国监管当局和中央银行高级代表组成。巴塞尔委员会会议通常在瑞士巴塞尔国际清算银行召开，巴塞尔委员会秘书处设在那里。相关加强全球资本监管和流动性监管政策提议，目标是提升银行体系稳健性。巴塞尔委员会改革总体目标是改善银行体系应对由多种金融和经济压力造成冲击能力，并降低金融体系向实体经济溢出效应。 巴塞尔银行监管委员会是银行监管当局委员会，由十国集团国家中央银行行长成立于1975年，由来自于阿根廷、澳大利亚、比利时、巴西、加