做人人能懂的金融工程：回归初心，专注市场.pdfVIP

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2020-09-22 发布于北京
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1 未来我们将给大家带来什么？ 2 基于RL的指数趋势增强策略 3 基于线性价值近似的北向资金指数增强模型 4 利率债久期、仓位配置优化模型 1.1 我所理解的金融工程系统化大逻辑决策体系存在问题：模型失控；越复杂全面，越难以获得确切结果，甚至影响泛化能力。那么我们如何来评价金工模型好坏？—— 简单有效模型越复杂，不可控因素越多，与现实差复杂、炫酷距也就越大。模型“误区” 涉及金工流派。价格的形成到底是基于交行为金融易，还是基于估值？结果：1.大多数用户因难以理解而接受度不高；2.应用“信心”不足；3.各自坚信自己的才是最好的问题体系技术目标：有效，能赚钱。稳健有效、简单易懂、逻辑显然 3 mRrNtRzRwO6MaO7NoMoOnPoOiNpPvMiNoPrPaQpOqOMYsPtPxNsOqO 1.2 我们将提供的系列产品权益市场指数趋势高频交易数据权益市场行业配置动态优化 AI+非AI量化模型 FOF基金配置优化低频基本面数据另类舆情数据基金评价 HI：专家研判行为金融+因子债市研判及配置策略数据来源：Wind 、Tushare、聚宽、爬虫开发等大类资产配置策略 4 1 未来我们将给大家带来什么？ 2 基于RL的指数趋势增强策略 3 基于线性价值近似的北向资金指数增强模型 4 利率债久期、仓位配置优化模型 2.1 模型中的指数趋势趋势的设定？  趋势的构造：趋势的形成好比“行车”由A地前往B地，由静止加速，中间速度保持、变换（加减速）、到达目的地前减速停下。每一段趋势就好比每一段“行程”。  趋势都会经历：“由弱至强”→ “强弱变化”→ “由强至弱”的过程。  不同周期级别的趋势叠加→我们看到的价格趋势。  “每段行程的”结束，当前分析周期级别下，趋势走弱，等待新趋势形成。趋势策略+追逐右侧收益资料来源：浙商证券研究所