中国证券交易系统限公司业务规则.pdfVIP

第五章 集中交易准则 第一节 集中交易时间 第六十一条 开市时间是指交易系统主机接受委托买卖指令的时间。闭市时 间是指交易系统主机停止接受委托买卖指令的时间。 第六十二条 每周周一至周五为交易系统集中交易日。每日上午 9：30？11： 30为前市，下午1：30？3：00为后市。法定假日闭市。 第六十三条 中证交在必要时，可变更开市或闭市时间，并报证券主管部门 备案。 第六十四条 交易系统开市后，如遇重大事故，中证交可宣布暂停交易，或 提前闭市。此前已成交的买卖仍属有效。 第二节 交 易 员 第六十五条 交易员是指代表证券商通过交易系统执行委托买卖指令的人员。 第六十六条 交易员须经中证交登记注册，并经中证交培训，考核合格者， 方可正式参加交易系统交易。具体办法详见证券商管理细则。 第六十七条 交易员必须遵守交易系统有关规则，违反者，依有关规则处理。 第三节 交 易 类 别 第六十八条 交易系统暂采用普通交易方式，在买卖成交后的第二个营业日 （遇法定假日顺延）内，完成证券买卖的清算交割。 第四节 买 卖 申 报 第六十九条 证券商在交易系统买卖证券通过交易系统计算机终端公开申报。 中证交主机接受申报后，向证券商发送委托回报。 第七十条 中证交主机接受证券商买卖申报限当日有效，当日闭市时仍未成 交的申报，自动失效。 第七十一条 买卖申报仅限于限价申报，凡未注明申报价格的申报，均为无 效申报。 第七十二条 证券商申报买卖数量，须为一交易单位或其整数倍，100股为 一交易单位。 第七十三条 证券商申报的买卖价格，股票以1股，债券以100元面额为计 价单位。 第七十四条 申报买卖价格的升降单位一律为1分。 第七十五条 证券商输入买卖指令时，须依接单顺序逐笔输入证券商代号、 委托单（或自营买卖单）编号、委托种类证券代号、买或卖、买卖单价、买卖 数量、输入时间，不得跳栏。 第七十六条 证券商申报竞价不能一次全部成交时，其余量仍可继续竞价。 第七十七条 证券商应将其申报记录至少保存二年，并随时接受中证交检查。 第五节 竞价及撮合成交 第七十八条 证券商的买卖申报于开市后经交易系统计算机主机接受，并自 动撮合成交。 第七十九条 交易系统集中交易遵循价格优先、时间优先、委托优先的原则。 成交的先后顺序： 一、较高买进价申报优先于较低买进价申报；较低卖出价优先于较高卖出价 申报； 二、同价位申报，按申报时序决定优先顺序； 三、同价位申报，客户委托申报优先于证券商自营买卖申报。 第八十条 买卖申报的竞价方式，分为集合竞价与连续竞价两种。 第八十一条 集合竞价时，其成交价格的决定须符合下列原则： 一、在该价格上成交量最大； 二、符合上述条件的价位有一个以上时，选较接近最新成交价的价格。 三、符合上述条件的价格仍有两个时，采用较先进入交易系统的申报价格。 第八十二条 连续竞价时，其成交价格依下列原则决定： 一、最高买进申报价格与最低卖出申报价格相同的价位； 二、买（卖）方申报价格高（低）于卖（买）方申报价格时，采用二者中先 进入交易系统计算机主机的申报价格。 第八十三条 交易系统集中交易日的开盘和收盘，采用集合竞价方式。 一、集中交易日开市后十分钟以内，以集合竞价方式产生开盘价。开市后， 未能以集合竞价方式产生开盘价，则以连续竞价方式产生开盘价； 二、自闭市时间前十分钟起，以集合竞价方式产生收盘价。收盘价未能以集 合竞价方式产生，则以连续竞价的最后一笔成交价为收盘价。 第八十四条 依集合竞价方式产生开盘价时，其未成交买卖申报，仍然有效， 并依原输入时间连续竞价。 第八十五条 证券首次上市或除权除息后上市均先采用集合竞价方式，产生 上市开盘价，未产生的，再采用连续竞价方式。 第八十六条 买卖申报一经成交，即经交易系统计算机主机将成交回报发送 证券商，并由证券商计算机终端打印成交回报单。 第八十七条 成交回报单的项目应包括证券商代号、委托