龙头ETF联接证券投资基金年度总结报告.pdf

华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016 年年度报告摘要 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 2016 年年度报告摘要 2016 年12 月31 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年三月二十八日 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年3 月24 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2016 年1 月1 日起至12 月31 日止。 第2 页共33 页 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016 年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华安上证龙头ETF 联接 基金主代码 040190 交易代码 040190 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年11 月18 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 87,689,155.60 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最 投资目标 小化。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份 股和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟 踪。正常情况下，本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 投资策略 90%，日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4% 。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述 范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 95%×上证龙头企业指数收益率＋5%×商业银行税后活期存款利率 本基金属于 ETF 联接基金，风险