交银增强收益证券投资基金年度报告.pdf

交银施罗德增强收益债券型证券投资基金 (交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金)2016 年年度报告 交银施罗德增强收益债券型证券投资基金 (交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金) 2016 年年度报告 2016 年12 月31 日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年三月二十九日 交银施罗德增强收益债券型证券投资基金 (交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金)2016 年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年3 月28 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金保本周期期限三年，自交银施罗德荣泰保 本混合型证券投资基金基金合同生效日（即2013 年 12 月25 日）起至三个公历年后对 应日止，如该对应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日，即2016 年 12 月 26 日。交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金保本周期到期后，已按照《交银施 罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为非保本的混合型基金，即“交 银施罗德增强收益债券型证券投资基金”。基金托管人及基金登记机构不变，基金代码 亦保持不变为“519729”。 转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资比例、 业绩比较基准、估值方法及基金费率等按照《交银施罗德增强收益债券型证券投资基金 基金合同》相关规定进行运作。前述修改变更事项已按照相关法律法规及基金合同的约 定履行相关手续。 本报告期自2016 年1 月1 日起至12 月31 日止。其中，自2016 年12 月26 日（含） 起至2016 年 12 月29 日（含）止为交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金保本周期 到期期间，并自2016 年 12 月30 日起，交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金正式 转型为交银施罗德增强收益债券型证券投资基金。本报告按基金转型前后的两个报告期 进行编制。其中，基金转型前的报告期间为2016 年1 月1 日起至2016 年12 月29 日止， 基金转型后的报告期为2016 年12 月30 日起至2016 年12 月31 日。 第2 页共105 页 交银施罗德增强收益债券型证券投资基金 (交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金)2016 年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 6 2.1 基金基本情况 6 2.1.1 交银施罗德增强收益债券型证券投资基金 6 2.1.2 交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金 6 2.2 基金产品说明 7 2.2.1 交银施罗德增强收益债券型证券投资基金 7 2.2.2 交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金