计量经济学_9.4_变量性质设定.pdf

§9.4 计量经济学应用模型变量设定 一、问题的提出 二、变量之间的直接影响与间接影响 三、变量的内生性与外生性 四、变量的随机性和确定性 2013-5-15 计量经济学 一、问题的提出 2013-5-15 计量经济学 1、从经济学的角度 • 计量经济学模型所描述和分析的是经济主体之间 的行为关系，是通过描述和分析表征主体行为状 态的变量之间的关系来实现的。 • 经济活动中变量之间经常是相互影响的。 • 经济活动中，内生或者外生、随机或者确定，并 不是变量本身所固有的绝对的属性。 • 关于变量性质的设定只具有相对意义。 2013-5-15 计量经济学 2、从计量经济学的角度 • 计量经济学结构模型所描述是解释变量与被解释 变量之间的直接影响关系。 • 单方程计量经济学结构模型要求解释变量具有外 生性。 • 单方程计量经济学结构模型要求解释变量具有确 定性。 • 同一个经济变量，相对于不同的模型，相对于模 型的不同的应用目的，甚至相对于模型不同的结 构参数，可能有不同的设定。 2013-5-15 计量经济学 二、变量之间的直接影响与间接影响 2013-5-15 计量经济学 1．直接影响与间接影响 • 变量的直接影响与间接影响具有相对性，是针对 模型的被解释变量而言的。 • 判断的依据是经济行为分析。 • 例9.4.1：收入差距对GDP的影响分析。 – 从经济行为分析，收入差距并不直接影响GDP，而是 直接影响固定资本投资和人力资本投资，进而对GDP 产生间接的影响。 – 下列模型是错误的。 2 GDP f (GDZB,RLZB ,SRCJ ,SRCJ ,X )  t 1,2,,T t t t t t t t 2013-5-15 计量经济学 • 例9.4.2：收入差距对居民消费的影响分析。 – 从经济行为分析，收入差距对居民消费产生直接的影 响。 – 下列模型是正确的。 JMXF f (JMSR , SRCJ , X )  t 1,2, , T t t t t t 2013-5-15 计量经济学 2．如何判断直接影响或间接影响 • 直接性原则。即该变量对被解释变量的影响在经济行为上 是直接的，不需要经过其它任何中间变量。 • 集合性原则。 – 即当一个变量由若干成分变量集合而成，尽可能采用集 合变量； – 如果选择其中一个成分变量来代表时，该成分变量应该 最具代表性的。 • 层次性原则。即在分层次的变量体系中，应该将第一层次 变量引入模型，尤其不能将第二层次变量与相关的第一层 次变量同时引入模型。 • 独立性原则。即解释变量之间具有互相独立性。 2013-5-15 计量经济学 • 统计检验 – 时间序列数据的Granger因果关系检验 – 解释变量之间的独立性检验 2013-5-15 计量经济学 三、变量的内生性与外生性 2013-5-15 计