非寿险精算课后习题答案(中精主编韩天雄).pdf

第一章 1T  (x  x )2 S   0.09811 n  1 2T   np (1 p )  5.6569 3T E (Rp )  14%,  p  25%, p  1.1, E (Rm )  12.5%,  m  20.2%, RF  2.6% E (Rp )  RF Trey nor度量值   0.1036 p E (Rp )  RF Sharp e度量值   0.456  p  Jensen s alp ha度量值  E (Rp )  RF  p E (Rm )  RF   0.0051 4T E (Rm )  RF Trey nor度量值   0.099 m E (Rm )  RF Sharp e度量值   0.4091  m  Jensen s alp ha度量值  E (Rm )  RF  m E (Rm )  RF   E (Rm )  E (Rm )  0 5T  Jensen s alp ha度量值  E (Rp )  RF  p E (Rm )  RF    1.2% 6T 1 x 0 10 50 100 P(X 0.85 0.95 0.995 1.0 x)  0.95  10,  0.9  10,  0.8  0 7T P (X   0.99 )  0.99  X  33  0.99  33 P    0.99  109 109   0.99  33    0.99  109   0.99  33  2.326 109  0.99  286.53 8T   E (X )   33  r  1   2   r 2 Var (X )  2  109  (r  1) (r  2)    39.6599   r  2.2018  r    F (x)  1      x     r 1    0.95    Q0.95  Q0.95  114.95    r 1    0.99    Q0.99 