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概率论 第三节 协方差及相关系数 协方差 相关系数 课堂练习 课堂练习 小结 布置作业 概率论 前面我们介绍了随机变量的数学期望和方差， 对于二维随机变量（X ，Y ），我们除了讨论X与Y 的数学期望和方差以外，还要讨论描述X和Y之间 关系的数字特征，这就是本讲要讨论的 协方差和相关系数 概率论 一、协方差 1.定义 量E {[ X -E(X)][Y-E(Y) ]}称为随机变量X 和 Y的协方差,记为Cov(X ,Y) ，即 Cov(X,Y)=E {[ X -E(X)][Y-E(Y) ]} 2.简单性质 ⑴ Cov(X ,Y)= Cov(Y,X) ⑵ Cov(aX,bY) = ab Cov(X ,Y) a,b 是常数 ⑶ Cov(X +X ,Y)= Cov(X ,Y) + Cov(X ,Y) 1 2 1 2 概率论 3. 计算协方差的一个简单公式 由协方差的定义及期望的性质，可得 Cov(X ,Y)=E {[ X -E(X)][Y-E(Y) ]} =E(XY)-E(X)E(Y)-E(Y)E(X)+E(X)E(Y) =E(XY)-E(X)E(Y) 即 Cov(X ,Y)=E(XY) -E(X )E(Y) 可见，若X 与Y 独立，Cov(X ,Y)= 0 . 概率论 特别地 Cov(X ,X ) E (X 2 ) E (X )2 D (X ) 4. 随机变量和的方差与协方差的关系 D(X+Y)= D(X)+D(Y)+ 2Cov(X ,Y) 概率论 协方差的大小在一定程度上反映了X 和Y相互间 的关系，但它还受X 与Y本身度量单位的影响. 例 如： Cov(kX, kY)=k2 Cov(X ,Y) 为了克服这一缺点，对协方差进行标准化，这就引入 了相关系数. 概率论 二、相关系数 定义: 设D(X)0, D(Y)0, 称 Cov ( X , Y ) XY D ( X ) D (Y ) 为随机变量X 和Y 的相关系数.   在不致引起混淆时，记 XY 为 .