金融数据统计 了解时间序列 时间序列的基本概念.pptx

金融数据统计 项目六 时间序列的基本概念 主讲教师：李晓敏 目录页 时间序列的定义 1 时间序列的分类 2 影响时间序列的因素 3 1 影响时间序列的因素模型 知识要点1 : 时间序列的定义 时间序列(Time Series)也称为时间数列，把反映某一现象的同一指标在不同时间上的取值，按时间的先后顺序排列所形成的一个动态数列 时间序列中的数值是现实的、真实的一组数据，而不是数理统计中做实验得到的 人们希望通过对这些时间序列发现和揭示现象的发展变化规律，以掌握和控制未来行为。 知识要点2 : 时间序列的分类 按所研究的对象的多少来分，有一元时间序列和多元时间序列 某种商品的销售量数列 按年、月顺序排序的气温、气压、雨量数据 按时间的连续性可将时间序列分为离散时间序列和连续时间序列 按序列的统计特性分，有平稳时间序列和非平稳时间序列 时间序列的平稳性是指时间序列的统计规律不会随着时间的推移而发生变化 按序列的分布规律来分，有高斯型(Guassian) 和非高斯型时间序列(non-Guassian) 知识要点3 : 影响时间序列的因素 长期趋势（T） 季节变动 (S) 循环变动(C) 不规则变动(I) 时间序列一般是以上几种变化形式的叠加或组合出现的 知识要点4：影响时间序列的因素模型 加法模型和乘法模型 加法模型中各个组成部分所具有的变动数值是各自独立，彼此相加的 乘法模型中各个组成部分所具有的变动数值是相互依存，彼此相乘的