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金融工程实务模拟实习
学生姓名 吴志忠
学 号 201000674133
专 业 经济管理学院
班 级 金融学101 班
指导教师 惠敏 刘鹏 殷燕
日 期 2013 年12 月
1
金融工程模拟实习
前言
金融学所要求的很重要的一点就是理论结合实践。金融工程模拟实习给我们
提供了一次很好的机会，让我们能够直观的了解金融市场的基本运行，通过对理
论与实践的结合，有利于我们更好的理解专业知识。总之，通过实习，我们对金
融有了深度的理解。本次实习报告从实习目的和意义、工作方法、取得的成果及
经验、收获及体会来具体说明下实习的过程。
一．实习目的和意义
实习目的：通过金融工程模拟实习：1，扩大关于金融市场的眼界，让我们
真正接触到金融实习的操作，同时对金融市场的各个产品都有一个初步的认识，
并通过不同金融产品模拟操作，熟悉操作流程，感受市场的波动与自身心理变化。
2，把所学的基础知识应用于实践，并在实践中深化所学知识，有利于今后更好
实践并从中了解到自身的不足。
实习意义：通过为期四周的上机模拟实习，在专业老师的指导下，我们加
深了对各种金融市场业务的认识和理解，熟悉了数种金融市场工具的操作流程，
接触到了以前未接触的业务，把理论应用于实践，使我对金融投资行业有了新的
定位，对未来就业选择打下的一定基础。
二、实习时间和地点
实习时间：2013/12/162014/1/3 上机模拟
2014/1/42014/1/10 实习报告
实习地点：中原工学院南区二号楼003 机房
2
三、实习内容
（一）基差
1.基本原理：
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目标效果：
步骤：
1.建立工作表，输入数据资料
2.利用工作表的SUM 工具输出数据
格式：SUM （number1 ，number2 ）
基差：SUM （-现货价格，期货价格）
即：SUM(-B3,B4)
SUM(-C3,C4)
SUM(-D3,D4)
SUM(-E3,E4)
SUM(-F3,F4)
SUM(-G3,G4)
SUM(-H3,H4)
4
由上式输入得出数据：
3.制作反映基差的图表：
5
至此，反映基差的散点图制作完成。
（二）期权回报与盈亏
目标：
6
基本原理：
收益+
买方收益曲线
0
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