计量经济学——虚拟解释变量模型[参考].ppt

例如，在式（8.24）中，只是假定在1979年以前和1979年以后两个时期城镇居民有不同的消费行为，也就是说，回归模型的截距和斜率并不是每年都发生变化。变参数模型是虚拟变量模型的推广，它认为回归模型的截距或斜率会随着样本观察值的改变而系统地改变。 * 精品PPT·值得借鉴 （一）截距变动模型 系统变参数模型也可以分为截距变动模型和截距、斜率同时变动模型。设线性回归模型为 (8.28) * 精品PPT·值得借鉴 式中，X=解释变量，Y=被解释变量。如果的变化为非随机的，而且这种变化完全由外生变量决定，那么式（8.29）就是一个非随机变参数模型。 * 精品PPT·值得借鉴 我们观察到截距项和我们前面的虚拟变量模型的截距项有所不同，下面多了一个下标t。这就是说，虽然回归模型斜率在整个样本时期保持不变，但是截距项是随着时间的变化而变化的。 * 精品PPT·值得借鉴 β1t定义如下 （8.30） 式中，α0和α1 为我们要求的参数，也可以称为“超参数”，Zt 是用来解释 β1t 变动情况的外生变量将式（8.30）代入式（8.29）中，整理得到 * 精品PPT·值得借鉴 （8.31） 可用最小二乘法对式（8.31）中的超参数和其它参数一并进行估计。如果Zt 为虚拟变量，那么式（8.31）就是一个虚拟变量模型，而且是一个截距项变动斜率不变的模型。因此