平稳性和单位根检验[汇编].pptVIP

三、平稳性的单位根检验 （unit root test） * 精品PPT·可编辑借鉴 1、DF检验（Dicky-Fuller Test） 通过上式判断Xt是否有单位根,就是时间序列平稳性的单位根检验。 随机游走，非平稳 对该式回归，如果确实发现ρ=1，则称随机变量Xt有一个单位根。 等价于通过该式判断是否存在δ=0。 * 精品PPT·可编辑借鉴 一般检验模型 零假设 H0：?=0 备择假设 H1：?0 可通过OLS法下的t检验完成。 但是，在零假设（序列非平稳）下，即使在大样本下t统计量也是有偏误的（向下偏倚），通常的t 检验无法使用。 * 精品PPT·可编辑借鉴 Dicky和Fuller于1976年提出了这一情形下t统计量服从的分布（这时的t统计量称为?统计量），即DF分布。 迪基－富勒使用蒙特卡罗仿真实验计算了?统计量极限分布的临界值，麦金农(MacKinnon)计算了更为全面的极限分布临界值表，常用的计量软件都带有。 由于t统计量的向下偏倚性，它呈现围绕小于零均值的偏态分布。 单尾检验 * 精品PPT·可编辑借鉴 如果t临界值，则拒绝零假设H0：? =0，认为时间序列不存在单位根，是平稳的。 单尾检验 迪基－富勒使用蒙特卡罗仿真实验计算了?统计量极限分布的临界值 * 精品PPT·可编辑借鉴 * 精品PPT·可编辑借鉴 * 精品PPT·可编辑借鉴 * 精品PPT·