11国信期货公司IB风险教材（内部培训资料）.pptVIP

国信期货公司风险培训讲义 第一部分： 风险管理原则与期货公司风险管理 COSO框架的组成要素 控制环境 风险识别与环境 控制措施 风险评价与纠正 信息交流 《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》23条 “期货、现货市场行情发生重大变化或者客户可能出现风险时， 证券公司及其营业部可以协助期货公司向客户提示风险。” 6.通知----协助义务 《期货交易所交易规则》59条 交易所实行强制减仓制度。期货交易出现涨跌停板单边无连续报 价或者市场风险明显增大情况的，交易所有权将当日以涨跌停板价格 申报的未成交平仓报单,以当日涨跌停板价格与该合约净持仓盈利客户 按照持仓比例自动撮合成交。 7.强制减仓 《期货交易管理条例》39条 客户保证金不足时，应当及时追加保证金或者自行平仓。客户未 在期货公司规定的时间内追加保证金或者自行平仓的，期货公司应当 将该客户的和约强行平仓，强行平仓的有关费用和发生的损失由该客 户承担。 8.强行平仓 《期货交易管理条例》40条 客户在期货交易中违约的，期货公司先以该客户的保证金承担违 约责任；保证金不足的，期货公司应当以风险准备金和自有资金代为 承担违约责任，并由此取得对该客户的相应追偿权。 8.强行平仓----追偿权 《期货公司管理办法》64条