计量经济学-空间计量 (2).pptVIP

第五节 空间线性回归模型 两种稳健性检验LR-LMLag、LR-LMerr是对两种LM统计量检验的有力补充。LR-LMerr是在存在空间自回归的假设下检验是否存在空间随机干扰项相关，该统计量为： 9.5.23 LR-LMLag是在存在空间随机干扰项相关的假设下检验是否存在空间自回归效应。该统计量为： 9.5.24 第五节 空间线性回归模型 LR-LMLag和LR-LMerr也都服从 分布。最大似然LMErr检验及最大似然LMLag检验是针对不同形式的空间计量模型方程做出的，并不存在互相矛盾性，实际检验时需要同时进行这两种检验。同时，这些统计检验方法不仅可以用于空间自相关性的检验，还可以用于诊断所估计的空间计量模型结果。 第五节 空间线性回归模型 （三）空间滞后和空间误差模型的判别准则 由于事先无法根据先验经验判断这些假设的真伪，有必要构建一种判别准则，以决定哪种空间模型更加符合客观实际。如果Moran’I检验显著的情况下，最大似然LMLag检验较LMErr检验更加显著，并且稳健估计LR-LMLag显著而LR-LMErr不显著，则选择空间滞后模型；反之，则选用空间误差模型。 其次，在诊断模型总体显著性方面，除了拟合优度检验以外，常用的检验准则还有：自然对数似然函数值(Log likeli