自相关计量经济学.ppt

1 、广义最小二乘法 ? 对于模型 Y = X B+N (2.5.7) 如果存在自相关，同时存在异方差，即有 E Cov E w w w w w w w w w n n n n n ( ) ( ) ( ) ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 2 1 12 1 21 2 2 1 2 ? ? ? ? ? ? 设 ? = DD' 用 D -1 左乘 (2.5.7) 两边，得到一个新的模型： D -1 Y = D -1 X B+ D -1 N (2.5.8) 即 Y *= X *B+N* 该模型具有同方差性和随机误差项互相独立性。 E E ( ) ( ) * * ? ? ?? ? ? ? ? ? ? D D 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? D D D WD D DD D I 1 1 1 2 1 1 2 1 2 E ( ) ?? ? ? ? ? 于是，可以用 OLS 法估计模型 (2.5.8) ，得 ? ( ) * * * * ? ? ? ? ? X X X Y 1 Y Ω X X Ω X Y D D X X D D X 1 1 1 1 1 1 1 1 ) ( ) ( ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （ 2.5.9) ? 这就是原模型 (2.5.7) 的 广义最小二乘估计量 (GLS estimators) ，是无偏的、有效的估计量。 ? 如何得到矩阵 ? ？ 仍然是对原模型 (2.5.7) 首先采用普通最小二乘 法，得到随机误差项的 近似估计量 ，以此构成矩 阵的估计量 ? ，即 ? ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? e e e e e e e e e e e e e e e n n n n n 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 ? ? ? ? ? 可行的广义最小二乘法 （ FGLS, Feasible Generalized Least Squares ） 文献中常见的术语 如果能够找到一种方法，求得到 Ω 的估计量， 使得 GLS 能够实现，都称为 FGLS 前面提出的方法，就是 FGLS 2 、一阶差分法 一阶差分法是将原模型 i i i X Y ? ? ? ? ? ? 1 0 i=1,2, … ,n 变换为 1 1 ? ? ? ? ? ? i i i i X Y ? ? ? i=2, … ,n (2.5.10) 其中 ? 1 ? ? ? ? i i i Y Y Y ? 即使对于非完全一阶正相关的情况，只要存在 一定程度的一阶正相关，差分模型就可以有效地 加以克服。 ? 如果原模型存在完全一阶正自相关 ，即在 ? i = ?? i-1 + ? i 中， ? =1 。 (2.5.10) 可变换为： ? Y i = ? 1 ? X i + ? I 由于 ? i 不存在自相关，该差分模型满足应用 OLS 法 的基本假设，用 OLS 法估计可得到原模型参数的无 偏的、有效的估计量。 3 、广义差分法 模型 (2.5.12) 为 广义差分模型 ，该模型不存在自相 关问题。采用 OLS 法估计可以得到原模型参数的无 偏、有效的估计量。 广义差分法 可以克服所有类型的自相关带来的问 题，一阶差分法是它的一个特例。 如果原模型存在： ? ? ? ? ? ? ? ? i i i l i l i ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 2 2 ? (2.5.11) 可以将原模型变换为： i l i l i i l l i l i i X X X Y Y Y ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ) ( ) 1 ( 1 1 1 1 0 1 1 ? ? ? i l l n ? ? ? 1 2 , , , ? (2.5.12) 4 、随机误差项相关系数 ? 的估计 ? 应用广义差分法，必须已知不同样本点之间随机 误差