一般矩阵博弈（m-by-n型）的线性规划方法.pdf

附录 一般矩阵博弈（m-by-n 型）的线性规划方法 … 若矩阵博弈的支付矩阵为 A = … … … … 那么参与人 1 的最大最小解为如下规划问题 v = A （2-1） 1 ∈∆ ∈∆ 其中∆ 、∆ 分别表示为参与人 1、2 的混合策略空间。 可以证明 （过程略），式（2-1）可以进一步针对参与人2 的所有纯策略进行 j j 分析。即若记参与人 2 的纯策略为e ，j =1, 2,…, n, e 为第j 个元素为 1 的标准单 位列向量，参与人 1 的最大最小策略为 v = A （2-2 ） 1 ∈∆ ∈ 同理，参与人2 的最小最大策略为 v = A （2-3） 2 ∈∆ ∈ i 其中 e 为标准单位行向量，表示参与人 1 的第 i 个纯策略。 模型（2-2 ）、（2-3）可以转化为线性规划表述形式。以（2-2 ）为例，该规划 可以表述为 max ∑ ≥ , = 1, …, （2-4 ） ∑ = 1 ≥ 0, = 1, …, 模型（2-3）可以表示为如下的线性规划形式 min ∑ ≤ , = 1,