二信用局评分模型的开发与应用.pptVIP

1 利用信用局收集的消费者信用记录为数据来源 发展的、预测消费者未来信用表现的评分模型。 信用局评分模型的开发与应用 2 信 用 局 数 据 中 提 炼 出 来 的 预 测 变 量 类 型 一、信用局简介 3 二、信用局风险评分模型 它通过从消费者信用历史记录中提炼出来的各种变量，运用先进的统 计技术，来预测消费者未来信贷违约的风险概率。 表现变量定义 ? “坏”的定义一般包括表现期内任何信贷关系出现以下情况之一： ? 个人破产 ? 呆账 ? 贷款违约 ? 抵押品拘押 ? 严重逾期拖欠等 ? “好”的定义一般包括： ? 表现期内未出现违约和拖欠行为 ? 或有期的 30 天以下的轻度拖欠行为 4 FICO 信用局风险评分模型预测里的来源 5 历史负面记录的预测变量：严重性 历史负面记录越严重，风险越高。 6 历史负面记录的预测变量：近期性 历史负面记录离现在越近，风险越高。 7 历史负面记录的预测变量：频率性 历史负面记录越频繁，风险越高。 8 现期负债水平的预测变量 现期负债水平越高，风险越高。 9 信用历史长短的预测变量 信用历史越短，风险越高。 10 对新信用的追求的预测变量 对新信用的追求越强烈，风险越高。 11 信用种类的预测变量 现有信用卡数目与“坏”的比例之间的关系呈 U 型。 12 二、信用局风险评分模型 模型分组 13 信用局风险评分模型 14 信用局风险评分模型