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对外经济贸易大学
计量经济学
I n t r o d u c t i o n t o E c o n o m e t r i c s
导论
非平稳时间序列数据的回归模型
伪回归
伪回归
考察回归模型
y x
t 0 1 t t
如果两个变量是由独立平稳随机序列产生，用其中一个
变量对另一个变量进行回归时，我们预期斜率的t值较小，
系数不显著，并且拟合优度非常低。
伪回归
如果两个变量存在随时间变化的趋势，并且相互独
立，其中一个对另外一个进行回归。结果如何呢?
例如如下两个带漂移的随机游动过程
y t 0.2 y t -1 t
x -0.1x v
t t -1 t
其中 与v 相互独立
t t
伪回归
回归结果
ˆ
y t 22.36 - 1.9xt 标准误
(0.07)
R 2 0.59
伪回归
10
100
0
80
-10
60
-20
40
-30
20
-40
0
-50
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
y
x
100 40
30
80
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