2-2-2矩方法计量经济学导论.pdf

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2020-12-17 发布于广东
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对外经济贸易大学计量经济学 I n t r o d u c t i o n t o E c o n o m e t r i c s 导论矩方法一元线性回归模型数据产生机制 y = b + b x + u i 0 1 i i 30 25 d 20 l y = 10 + 5x o S 15 s r a C 10 5 0 0 1 2 3 4 TV Ads 零期望假设 01 在回归方程y = b + b x + u 中, 总体中误差项u 0 1 的平均值为0： E(u) = 0 02 这不是一个严格的假设, 因为我们总能通过重新定义b 来使E(u) 为0 。 0 零条件期望假设 01 我们需要对和之间的关系做一个重要的假设, 即的信息对于得知的信息毫无帮助： E(u|x) = 0 02 在模型y = b + b x + u 两边同时取条件期望后，得 0 1 到总体回归方程E(y |x ) = b + b x 0 1 矩估计 01 从E(u |x ) = 0，我们有两个关于母体期望的假设： E(u) = 0 ， Cov(x,u) = E(xu) = 0 02 相应的，我们可以写出两个使用样本数据的条件： n 1  ˆ ˆ  n  y b b x 0 i 0 1 i i 1 n 1  ˆ ˆ  n x y b b x 0 i i 0 1 i i 1 矩估计这两个样本矩的形式和OLS的正规方程完全相同： n 1  ˆ ˆ  n  y