15-2-2模型的建立估计和检验.pdf

对外经济贸易大学 计量经济学 I n t r o d u c t i o n t o E c o n o m e t r i c s 导论 模型的建立、估计和检验 模型的建立：变量选择 01 从经济理论出发，解释清楚因变量和自变量的定义， 为什么自变量会影响因变量，以什么样的形式影响 因变量？ 02 要控制所有重要的解释变量； 03 以方程的形式表达出要估计的核心关系； 04 如果有重要的解释变量不可观测或不可获得，是否 可以用代理变量或者其他方法来控制，比如面板数 据模型，双重差分等； 模型的建立：函数形式 线性函数 自变量对因变量的边际影响是常数； 或/ 和的对数形式 以变化率变动的变量要取对数。 v.s ln: 变动1%，变动0.01 单位； lnv.s : 变动1单位，变动100% ； lnv.s ln: 变动1%，变动% 模型的建立：函数形式 自变量对因变量的边际影响与自身的数值 有关系，可以考虑多项式函数，以二次最为常见； 自变量对因变量的边际影响与另外一个 变量的取值有关，可以考虑交互项。 关于参数 非线性函数？ 模型的估计 要特别注意模型的假设是否成立： E uX =0? （不成立的话，什么问题造成的内生性？） 2 Var u ? E =0? 01 要根据数据特征和模型的识别选择适当的估计方法； 02 要采用正确的方法计算估计量的标准差。 模型的检验 变量选择（系数显著性）的检验； 模型假设是否满足的检验； 模型稳健性的检验； checkrob是一个很方便的命令。