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计量经济学
I n t r o d u c t i o n t o E c o n o m e t r i c s
导论
OLS与2SLS 的比较
和Hausman检验
OLS与2SLS 的区别
考虑简单回归= + +
0 1
我们已经知道OLS估计量1 = 1 + 2
( | )
期望为 (1 |) = 1 + 2
(, )
而1 = 1 +
()
由于内生性的存在，OLS估计量 丧失了无偏性或
1
一致性。
OLS与2SLS 的区别
而2SLS估计量由于所用工具变量的外生性，可以
获得无偏性和一致性。但是，这种无偏性或一致性的
重新获得是有代价的。
在第一阶段回归中，我们将 分成 和 − 两部分，
并在第二阶段使用 代替解释 ，而舍弃了 − 部分。
从计量经济学的直觉上讲，信息量的丢失会导致
方差性质的损失。因此，我们有理由相信2SLS估计量
在重新获得无偏性或一致性时，在效率上有所损失。
因此，我们想考察2SLS估计量的分布性质。
2SLS估计量的分布
在大样本和一些标准假设下(经典回归除外生
性以外的假设+工具变量有效性假设)，TSLS估计量
是一致的，且服从正态分布。
1 n n
(Y Y )( Z Z ) Y ( Z Z )
ˆTSLS SYZ n 1 i 1 i i i 1 i i
1 n n
S 1
XZ (X X )(Z Z ) X (Z Z )
i
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