10.4计量经济学导论.pdf

对外经济贸易大学 计量经济学 I n t r o d u c t i o n t o E c o n o m e t r i c s 导论 时间序列分析: ARMA模型 ARMA模型 自回归移动平均模型 将AR(p)模型与MA(q)模型组合，得到 ARMA(p,q)模型。 y c  y ... y   ...  t 1 t1 p tp t 1 t1 q tq 其中 2 2 E ( ) 0,E ( )  ,E (  ) 0,t s t t t s 自回归移动平均模型 用滞后算子表示ARMA模型 2 p 2 q (1 L  L ... L )y c (1 L  L ... L ) 1 2 p t 1 2 q t 简记为 (L)y t c (L)t (L) 1 L  L2 ... Lp 1 2 p (L) 1 L  L2 ... Lq 1 2 q ARMA(p,q)模型的性质 2 p 2 q (1 L  L ... L )y c (1 L  L ... L ) 1 2 p t 1 2 q t  需要满足平稳条件，只与AR部分有关  需要满足可逆条件，只与MA部分有关 c E (y ) 均值函数 t 1 ... 1 p  自相关函数几何速度衰减到零。  偏自相关函数几何速度衰减到零。 三类模型特征总结 MA(q) AR(P) ARMA(p,q) 自相关函数 q阶截尾 拖尾 拖尾 偏自相关函数 拖尾 P阶截尾 拖尾 截尾：大于某个时间间隔后自相关 注 系数（或者偏自 相关系数）全部等于0 。 拖尾：几何速度衰减到零。