10.5.2计量经济学导论.pdf

对外经济贸易大学 计量经济学 I n t r o d u c t i o n t o E c o n o m e t r i c s 导论 时间序列分析: ARMA模型 建立ARMA模型: Box-Jenkins方法（2） 步骤二：估计 AR模型可以使用普通最小二乘 法进行估计，MA,ARMA模型可以 使用极大似然函数法进行估计。 步骤三：诊断性检验 诊断检验 指检查残差是否存在自相关。如果有， 说明原先设定的模型未能充分反映数据特 征。诊断性检验只能检验它是否欠拟合， 即包含太少的参数，而不能揭示它是否过 度拟合，即包含太多参数。 步骤三：诊断性检验 01 画出残差的样本ACF,PACF 02 计算Q统计量 Box和Pierce 的Q-统计量 m ˆ2 Q T  k k 1 Ljung和Box修正后的Q-统计量 m 1 ˆ2 Q T (T 2)(T K )  k k 1 Q统计量 01 H ： =  = … =0 ，即扰动项是白噪声过程 0 1 2 m 02 m主观给定，一般在15到30之间，可令m=T1/2 03 当零假设成立时，统计量Q渐进服从2(m-p-q) ， 如果模型中包括常数项，那么Q 渐进服从 2(m-1-p-q) 04 当统计量的值临界值时，拒绝零假设。