12.1.1计量经济学导论.pdf

对外经济贸易大学 计量经济学 I n t r o d u c t i o n t o E c o n o m e t r i c s 导论 非平稳时间序列数据的回归模型 确定趋势和随机趋势（1） 趋势平稳随机过程 y t  t t 其中是白噪声扰动项。 t 趋势平稳随机过程 均值 E (y )  t t 方差 2 2 2 E (y  t) E ( )  t t δt 被称作确定趋势 趋势平稳随机过程 平稳化1 y t  t t 平稳化2 y t t t y t 1  (t 1) t 1 y    t t t 1 随机游动和带漂移的随机游动 随机游动 y t y t 1 t 带漂移的随机游动 y t  y t 1 t 两个模型中都是白噪声扰动项。 t 随机游动 y t y t 1 t 通过迭带得到 y y   ... t 0 t t 1 1 y t y 0 t 随机游动的性质 均值 E (y ) y t 0 方差 E (y  y )2 E ( ...  )2 t2 t 0 t 1 平稳化 y t y t y t 1 t 带漂移的随机游动 y t  y t 1 t 通过迭带得到 y y t   ... t 0 t t 1 1 带漂移的随机游动 均值 E (y ) y t t 0 方差 E (y y t)2 E ( ... )2 t2 t 0 t 1 带漂移的随机游动 平稳化1 y y t   ... t 0 t t 1 1 仍然非平稳 带漂移的随机游动 平稳化2 y t  y t 1 t y t y t 1