9-1内生性计量经济学导论.pdf

对外经济贸易大学 计量经济学 I n t r o d u c t i o n t o E c o n o m e t r i c s 导论 内生性 内生性的定义 经典线性模型的假设之一是E uX =0 ，它的一个重要推论 是Cov X,u =0 ，或者E(Xu)=0 。 无偏性的性质依赖于E uX =0 ，大样本情况下的一致性的 性质依赖于E(Xu)=0 。 内生 （endogenous ）变量是指与误差项相关的变量 ； 外生 （exogenous ）变量是指与误差项不相关的变量。 注：在结构方程组里，内生变量是指在系统内部决定的 变量。这其实是可能产生内生性的情况之一，即和之 间存在联立因果关系。 可能产生内生性的典型情形 遗漏变量 联立因果关系 测量误差 动态面板数据模型 数据产生的机制与有关 内生性例1：遗漏变量 假设真实的数据产生机制为 Y   x  x  u 0 1 1 2 2 但我们误识别为 ~ ~ y   x v 0 1 1 很显然，复合误差项 v  x u 2 2 当遗漏变量x 与x 相关时，显然cov ( x , u ) ≠ 0 2 1 1 事实上，在多元回归分析的相关章节中，我们已 ~ 经讨论了这种相关性会使得 是有偏和不一致的。 1 内生性例1：遗漏变量 班级规模，英语能力与考试成绩 = 698.9 – 2.28STR = 698.9 – 2.28STR = 686.0 – 1.10STR – 0.65PctEL = 686.0 – 1.10STR – 0.65PctEL 教育，能力与工资 wage =  +  educ +  abil + u 0 1 2 v.s wage =  +  educ + v 0 1 内生性例2 ：联立因果关系 假定我们想估计黄油的需求弹性。考虑下 列的双对数回归方程： lnQ   lnP u i 0 1 i i β = 黄油的价格弹性 1 数据: 不同年份黄油的价格P 和数量Q 的观测值