10.2计量经济学导论.pdf

对外经济贸易大学 计量经济学 I n t r o d u c t i o n t o E c o n o m e t r i c s 导论 时间序列分析: ARMA模型 MA模型 移动平均模型 满足下面表达式的模型 y      t t 1 t1 q tq 其中 是白噪声扰动项。被称为q 阶 t 移动平稳模型，记为MA(q) 。 移动平均模型 y      t t 1 t1 q tq 用滞后算子表示为 q y    L  L  t t 1 t q t q y  (1 L ... L ) t 1 q t MA(q) 的性质 E (y )  t 2 2 2  (1 ... ) 0 1 q 2  (     ) ,1k  q k k k 1 1 q qk  k 0,k  q MA(q) 的性质 MA(q) 的自相关函数 2 2  (     ) /(1  ),1k  q k k k 1 1 q qk 1 q k 0,k  q MA(q)模型的特点 是自相关系数在q阶后全部等于0.