10.3计量经济学导论.pdf

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2020-12-17 发布于广东
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对外经济贸易大学计量经济学 I n t r o d u c t i o n t o E c o n o m e t r i c s 导论时间序列分析: ARMA模型 AR模型自回归模型满足下面表达式的模型 y =c+ y + y + …+ y + t 1 t-1 2 t-2 p t-p t 其中， 是白噪声扰动项，该模型 t 称为P阶自回归模型，记为AR(p) 。用滞后算子表示为 2 p y =c+ Ly + L y + …+ L y + t 1 t 2 t p t t 2 p (1-  L-  L -…-  L )y =c+  1 2 p t t AR(p)平稳条件用滞后算子表示AR(p)模型 2 p (1-  L-  L -…-  L )y =c+  1 2 p t t 特征方程 2 p 1-  z-  z -…-  z =0 1 2 p 检验一个AR(p)模型平稳性的条件是特征方程的根全部在单位圆外。例 y =3y -0.25y +0.75y + t t-1 t-2 t-3 t 特征方程 2 3 1-3z+0.25z -0.75z =0 可以分解为 (1-z)(1-1.5z)(1-0.5z)=0 得到根为1,2/3,2 。因此不满足平稳条件。 AR(p)模型的性质均值函数 c E (y ) t 1  ... 1 2 p AR(p)模型的性质自协方差函数  =  +  + …+  +2 0 1 1 2 2 p p  =  +   + …+  j= 1,2,3,… j 1 j -1 2 j -2 p j -p 自相关函数  = 1 0  =  +   + …+  j= 1,2,3,… j 1 j -