10.1.1计量经济学导论.pdf

对外经济贸易大学 计量经济学 I n t r o d u c t i o n t o E c o n o m e t r i c s 导论 时间序列分析: ARMA模型 一些概念和定义1 一些概念和定义1 时间 滞后 随机过程 序列数据 和差分 时间序列数据 时间序列数据 即某个个体在多个时间点上收集到的数据。 时间序列变量 时间序列变量y在时间t 上的观测记为y ， t 总观测次数记为T ，被称为样本容量。观测间 隔称为数据的频率，例如周、月、季度或年。 滞后与一阶差分 A yt －1称为一阶滞后变量，这个变量t 时刻 的取值等于变量y 在t-1时刻的值。 t B yt －k 称为k 阶滞后变量，这个变量t 时刻 的取值等于变量y 在t-k时刻的值。 t C y –y 称为一阶差分，用y 表示。 t t －1 t 例:滞后与差分 date t y t y t- 1 y t 1999：09 1 0.8 - - 1999：10 2 1.3 0.8 1.3-0.8=0.5 1999：11 3 -0.9 1.3 -0.9-1.3=-2.2 1999：12 4 0.2 -0.9 0.2--0.9= 1.1 2000 ：01 5 -1.7 0.2 -1.7-0.2=-1.9 2000 ：02 6 2.3 -1.7 2.3--1.7=4.0 2000 ：03 7 0.1 2.3 0.1-2.3=-2.2 2000 ：04 8 0.0 0.1 0.0-0.1=-0.1 随机过程 A 随机过程是由一组定义在概率空间(, Ғ,P)上 的随机变量构成。 B 设是某个集合，俗称足标集，对任意固定 t ，y 是随机变量，t 的全体{ y , t }称 t t 为随机过程, 记为{y } 。给定某一 ， t y()={y (), t }是随机过程的一个实现。 t C 通常Z连续时{y }被称为随机过程，Z离散时， t {y }被称为随机序列。 t 时间序列数据与随机过程的关系 从时间序