面板数据回归_13.2.1 前后比较及差分做参数估计.pdf

对外经济贸易大学 计量经济学 I n t r o d u c t i o n t o E c o n o m e t r i c s 导论 固定效应模型的差 分估计方法 包含两个时期的面板数据 考虑如下的面板数据模型 y = β + β x + β Z + u t= 1,2; i=1,…,N it 0 1 it 2 i it， Z 是一个不随时间变化的因素。或者至少在观察值的 i 范围内该变量的值不随时间变化。 01 如果 Z 不可观测，那么忽略该变量会造成遗 i 漏变量偏差。 02 我们可以用两期的面板数据来消除Z 的影响。 i y = β + β x + β Z + u t= 1,2; i=1,…,N it 0 1 it 2 i it， 差分： ⇒ y –y = β （x –x ）+ (u – u ) i=1,…,N i2 i1 1 i2 i1 i2 i1 ， 对上式利用OLS估计得到β 的估计量 1 1 啤酒税和交通事故死亡率的例子： 主要思想: 从1982 至 1988年间，死亡率的变化不应该是Z 造成 i 的。因为根据假设，Z 在这段期间内没有发生变化。 i 啤酒税和交通事故死亡率的例子： 数学推导: 考虑1988年和1982年的死亡率: FatalityRate = β + β BeerTax + β Z + u i1988 0 1 i1988 2 i i1988 FatalityRate = β + β BeerTax + β Z + u i1982 0 1 i1982 2 i i1982 用 1988 减去 1982即可以消除Z 的影响。 i FatalityRatei1988 –FatalityRatei1982 = β (BeerTax –BeerTax ) + (u – u ) 1 i1988 i1982 i1988 i1982 FatalityRatei1988 –FatalityRatei1982 = β (BeerTax –BeerTax ) + (u – u ) 1 i1988 i1982 i1988 i1982 01 假设新的误差项 (ui1988 – ui1982) 与BeerTaxi1988 和BeerTaxi1982均不相关。 02 尽管 Z 不可观测，这个“差分”方程仍可以用OLS估 i 计。遗漏变量 Z 不随时间变化，所以它不可能是决