时间序列平稳性与单位根检验精选.pptVIP

第3章现代时间序列计量经济学模型 本章说明 关于经典的平稳时间序列分析模型,即自回归模 型(AR)、移动平均模型(MA)、自回归移动 平均模型(ARMA)等,在一般的中级计量经济 学教科书或者经典的时间序列分析教科书中,都 有详细的介绍,本章将不予涉及。 本章所讨论的,主要是非平稳时间序列。重点是 单位根检验、协整检验和误差修正模型。 ·向量自回归模型(vAR)已经成为一类广泛应用 的现代时间序列分析模型,本章将进行简单的介 绍 §3.1时间序列平稳性和单位根检验 、时间序列的平稳性 二、单整序列 三、单位根检验 四、趋势平稳与差分平稳随机过程 五、结构变化时间序列的单位根检验 时间序列的平稳性 Stationary Time Series 1问题的提出 经典计量经济模型常用到的数据有: 时间序列数据(tme- series data); 截面数据( cross-sectional data) 平行/面板数据( panel data/time- serles cross- section data) 时间序列数据是最常见,也是最常用到的数据 经典回归分析暗含着一个重要假设:数据是平稳的。 数据非平稳,大样本下的统计推断基础—“一致 性”要求——被破怀。 数据非平稳,往往导致出现“虚假回归” ( Spurious Regression)问题。 表现为两个本来没有任何因果关