对偶理论几个性质的证明.docxVIP

对偶理论的性质及证明 性质1(对称性)对偶问题的对偶问题是原问题 证明 设原问题为 max z CX (1)AX b (1) s.t X 0 对偶问题为 min w Yb YA C s.t X 0 对偶问题的对偶问题为 max CU AU b s.t U 0 比较式(1)和式(3),显然二者是等价的,命题得证. 性质2(弱对偶性)设原问题为式(1),对偶问题为式(2), X是原问题的任意一个 可行解,Y是对偶问题的任意一个可行解，那么总有 CX Yb (4) 证明 根据式(1), 由于AX b ,又由于Y 0,从而必有 YaX Yb (5) 根据式(2), 由于YA c,又由于X 0,从而必有 YaX CX (6) 结合式(5)和式(6),立即可得CX Yb,命题得证. 性质3(最优性)设X*原问题式⑴的可行解,Y*是对偶问题式 ⑵的可行解,当是CX* Y*b时,X*是原问题式⑴的最优解,Y*是对偶问题式⑵的最优解. 证明 设X是式(1)的最优解，那么有 CX CX ⑺ 由于CX* Y*b,那么 CX * Y b (8) 根据弱对偶性质，又有 CX * Y b (9)  从而CX CX* ,也就是X*是原问题式 ⑴ 的最优解。 同理，也可证明Y*是对偶问题式（2）的最优解。 性质4（无界性）设原问题为无界解，则对偶问题无解。 证明 用反证法证明。 设原问题为式（1），对偶问题为式（2）。 假定对偶问题有解，那么存在一个可行解为 Y。这时对偶问题的目标函数值为 Yb T。 由于原问题为无界解，那么一定存在一个可行解 X满足CX T，因此CX Yb。 而根据弱对偶性，又有 CX Yb，发生矛盾。从而对偶问题没有可行解。 性质5（强对偶性、对偶性定理）若原问题有最优解，那么对偶问题也有最优解， 且最优目标函数值相等。 证明 设B为原问题式（1）的最优基，那么当基为 B时的检验数为C CBB 1A，其中CB为 由基变量的价值系数组成的价值向量。 既然B为原问题式（1）的最优基，那么有 C CBB 1A 0。 令Y CBB 1，那么有C YA 0 YA C，从而Y CBB 1是对偶问题式（2）的可行解。 这样一来，Y CBB 1是对偶问题的可行解， XB B 1b是原问题的最优基可行解。 由于CX CBXB CnXn CBB 1b，而Yb CBB 1b，从而有CX Yb。根据性质3,命 题得证。 性质6（对偶松弛定理、松弛性）若呂Y?分别是原问题和对偶问题的可行解, 那么YXs o和W 0,当且仅当 X Y为最优解。 证明设原问题和对偶问题的标准型是 原问题 对偶问题 max z CXAX b max z CX AX b s.t X 0 min w Yb YA C s.t X 0 将原问题目标函数中的系数向量 c用c ya X代替后，得到 Z CX （YA Ys）X YAX Y；X （10） 将对偶问题的目标函数中系数列向量 ，用b AX Xs代替后，得到 Yb Y（AX Xs） YAX YXs （11） 若YXs 0，Ys）? 0,则cX YA? Yb，由最优性可知）?, Y?分别是原问题和对偶问 题的最优解。 又若刃，Y?分别是原问题和对偶问题的可行解，再根据最优性，则有 cx? Yb 由式（io）和（ii），必有Y?s 0， YsX? 0 。