数学建模预测股市走向.pdfVIP

2012 年 A 股市场涨跌预测 摘要 本文主要解决了预估未来一年时间内 A 股市场的涨跌变化的问题。 首先通过收集 2011 年的上证 A 股指数每天开盘后的收盘价，对其进行分析处 理，作出 A 股收盘价指数的走势图观察后，然后对数据作级比分析，得知一部分   级比数据不在区间 0.9474 , 1.0555 中，故先对数据进行变换，变换后的数据 的级比都落在了上述区间中。然后通过分析建立灰色预测GM (1,1) 模型，代入数 据求解模型，并进行参数检验，先进行残差检验，得出预测模型的精度为： 96.69% ；然后进行相关度检验，检验合格；但是在进行后验差检验中的小概率检 验时不合格，故又对模型进行残差修正后，用修正模型预测出 2012 年的上证 A 股指数的收盘价，但是由于灰色预测模型在预测长期数据时误差有可能增大，故 用2011 年的实际数据与用灰色预测模型预测2011 年收盘价值之间的误差值修正 了2012 年 A 股指数的预测值。为使预测值更准确，又采用了马尔科可夫链模型 预测出每天的涨幅情况来进一步修正预测值，得到了更精确的预测结果。预测上 证 A 股指数在 2012 年 233 天的收盘价分别为： 2236.5 2221.5…1574.7 1601.9。其收盘价走势图为： 关键词：A 股 灰色预测 马尔可夫链模型 预测 问题重述 未来一年时间 A 股市场涨跌的评估预计 A 股即人民币普通股票，是中国大陆机构和个人投资的主要股票。A 股市场 的涨跌受经济形势，国家政策，外部环境以及投资者心态等多个因素影响。2011 年 A 股市场的上证指数和深成指数都出现暴跌，使投资者蒙受了很大的损失。 请查阅网上的资料和数据。建立数学模型，定量分析并预估未来一年时间内 A 股市场的涨跌变化。 符号说明  为发展灰度数  为内生控制灰度 X (t) 表示在时间t,t  1,2...244 时的股票收盘价 r 表示关联度 S1 表示序列X (t) 的标准差 S 2 表示绝对误差序列的标准差 C 表示方差比 Ai 表示对数据划分区间(i  1,2,,244) p ij 表示第 i 状态转移到第j 状态的概率i, j  1,218 I 0 表示时刻 0 处于状态j  1,2...18 的概率 ik 1 表示经过 k 步转移后处于状态j  1,2...18 的概率 j 模型假设 （1）运用的数据的来源是有效的，在统计过程中无错误 （2）假设无人为操纵股市的走向,为随机数据 （3）假设2009 年到 2011 年无统计数据的日期为股市休息日 模型分析 一、 问题的分析 因为A 股指数包括上证 A 股指数与深成 A 股指数，选择其中一个进行分析即 可，所以就不妨选择上证 A 股指数 2011 年 1 月 4 日到2011 年 12 月 30 日的每天 1 收盘价的数据，总共 244 个综合指数收盘价数据排列成时间序列，t  1表示 2010 年 1 月 4 日,t  244 表示 2011 年 12 月 30 日，设数列{X (t),t  1,2,...36} 表示时间t 的股票收盘价（见附件A）。 进行数据处理、分析，做出时间序列图如下图所示。 2011价 价 价 价 价 价 价 价 价 价 3400 3200 3000 价 2800 价 价