最新随机过程习题答案.docxVIP

!!!(精品) !!!(精品) 随机过程习题解答(一) 第一讲作业: 1设随机向量| - ■ 1的两个分量相互独立，且均服从标准正态分布^ 111。 分别写出随机变量 儿?-和---的分布密度 试问：「与：是否独立？说明理由。 X+Y X-Y - N(0t2) (a) (b) 解：(a) (b)由于： * det B — —2 h 0 pr+厂 因此1工—T丿是服从正态分布的二维随机向量，其协方差矩阵为: D = BE2 D = BE2B P】] 1 1、 (2 (P [1 - 1J b 1丿 J 一1丿 1° 2丿 因此■：与独立。 2、设和，为独立的随机变量，期望和方差分别为 “ v 和…㈡。 试求 —’?和■的相关系数； 与 能否不相关？能否有严格线性函数关系？若能，试分别写出条件。 解：(a)利用的独立性，由计算有： Cov{Z,X)^E{\XY-E(XY)][X -E(X)\} = \+ /彳-畑=试禺 D(Z) = ^(Z1) -E\Z) = A A 二出民+于圧+疔：或 Pzx二 (b)当厂 一 I的时候，一和，线性相关，即 2 2 2 2 2 2 2 2 CT2 + C]. + C1 2 — C]. /工 {X(t)71 0} 3、设 是一个实的均值为零，二阶矩存在的随机过程，其相关函数为 ，且是一个周期为T的函数，即. ： ：，试求方差 函数二—丄。 解: 由定义，有： D[X(t)-X(t+T)] = D[X(t}] + D\X(t + T)J -2E{[X(f) - EY(f)][X(f + T) — EX(t + T)]} =B(0)+B(0)-2E{X(t)X(t + T)} = 5(0)+ 3(0)-2^(7) = 0 4、考察两个谐波随机信号 八和「厂，其中: .V(/) = /lcos(rt? 7 + ^), } (/) = Bcos(^ t) 式中」和’：为正的常数；是才?厂 内均匀分布的随机变量， 「是标准正态分布的随机变量。 求^门的均值、方差和相关函数； 若与-独立，求「门与丫 1的互相关函数。 TOC \o 1-5 \h \z 解：(a) ■■■ ■ : f” r ] / = A cos(w + 卩)co呂+ q)——dp ———cos;(畋 亿 _ t2)) ■ 2tt 2 A￡ ——cos^,r r = L 2 D{X(t)} = ￡ A2 co(砂 + 勒二如=冷 (b)— = .： 第二讲作业: P33/2 .解:詢=|o P33/2 .解: 詢=|o nT t nT +帀nT +r]t(n + Y^I Q 耳(兀f) = * P{tj t T}- 1 其中为整数, 0 为脉宽 x() 0 x A xA 从而有一维分布密度: 応(兀门=￡乱兀)+ 1-￡ S(x-A) P33/3 ?解：由周期性及三角关系，有： 疔(f) = f (『+ F F ) f e [r0 -71, To] ■ 0反函数% = f + f - 壬郭) ■ 0 反函数 A ，因此有一维分布： (尤)=1 (尤)= 1 ,T dx l.￡ = X xe(0?A) :A 4其它 P35/4.解：(1)…川」■「⑴其中 由题意可知，?- ‘ P35/4.解：(1) 利用变换: X — VCOS^J y = vsinp 仏（兀刃=召网{一（加+/）/2} V = k +尹2 （p=tQ I V L,，及雅克比行列式: dx dv Sy 我们有J的联合分布密度为: 心』）（几卩）二 L诧 2 v0.0（p27r -ve 2tt 因此有: 2 几(材)=ve 1 p 0 f阿=亠 0p2^ 2兀 且V和? 相互独立独立。 （2）典型样本函数是一条正弦曲线。 (3)给定一时刻，由于二独立、服从正态分布，因此 也服从正态分布，且 ⑴)=E(^cos(yf + /?sin ryf) = cos^y/Ef^J + sin 血— 0 D($(f)) = D(^ cos a)t + sin o)t) - D(ccos ^)+￡)(;;sin eot) =cos2 + sin2 colD(t]) = 1 （4）由于： 兀⑴也一严十於 所以- A 「小。 所以一 一 ■ 「 因此 当时， P（A） = 1 当时， P（A） = 1「尸（J严+於 忍） P36/7 .证明: 21] cos f] cos 2 1] cos f] cos/2 Jr/ ⑴ !!（精品） 1 =—cos t cos 爲 3 亠 0!!!（精品） 0 !!!（精品） !!!（精品） !!!（精品） ⑵ 由协方差函数的定义，有: 也）-』 1] cos 1 1 1 =— cos/, cost7 —cost, cos匚 =——cost. cos