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条件期望的性质和应用 摘要：条件数学期望（以下简称条件期望）是随机分析理论中十分重要的概念，在理论实际 上都有很重要的应用。本文首先分析了条件期望的几种定义和性质，进而研究了条件期望的 求法，最后举例分析条件期望在实际问题中的应用。 关键词：条件期望；定义；性质；应用 条件期望是现代概率体系中的一个重要概念。近年来，随着人们对随机现象 的不断观察和研究，条件期望已经被广泛的利用到日常生活中，尤其值得注意的 是条件期望在最优预测中的应用。现代概率论总是从讲述条件期望开始的。鉴于 此，在分析条件期望的几种定义时，通过比较它们的优缺点，使初学者在充分认 识条件期望的基础上，由非条件期望的性质学习顺利过渡到条件期望性质的学习， 实现知识的迁移。通过研究条件期望的求法，从而提高计算能力与解题技巧。条 件期望不仅在数学上有重要的价值与意义，还在生物、统计、运筹和经济管理等 方面有着重要的作用与贡献。总之，研究条件期望的性质和应用不仅有助于学生 对数学的学习，而且还有利于进一步探索科学的其它领域。 1 条件期望的几种定义 1.1 条件分布角度出发的条件期望定义 从条件分布的角度出发，条件分布的数学期望称为条件期望。 由离散随机变量和连续随机变量条件分布的定义，引出条件期望的定义。 定义 1 离散随机变量的条件期望 设二维离散随机变量(X,Y)的联合分布列为p ij  P X  x i , Y  y j  ，  i  1, 2, , j  1, 2, . ，对一切使P Y  y j   p j  p ij  0 的y j ，称 i1 P X  x i , Y  y j  p ij p ij|  P (X  xi Y  y j )   ,i  1, 2,  P Y  y j  p j 为给定Y  y j 条件下 X 的条件分布列。 此时条件分布函数为 F x y j    P X  xi Y  y j )   p i j ； x x x x i i  同理，对一切使P X  xi   p i   p ij  0 的xi ，称 j 1 P X  x i , Y  y j  p ij p j |i  P Y  y j X  xi    , j  1, 2,  P X  xj  p i  为给定X  xi 条件下 Y 的条件分布列。 此时条件分布函数为 F y xi    P Y  y j X  xi    p j i 。 y j y y j y 故条件分布的数学期望（若存在）称为条件期望，