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商业银行市场风险计量模型与管理工具研究内容摘要商业银行市场风险治理已成为商业银行风险治理的重点本文通过对模型和模型扩展的分析指出它们能有效地计量商业银行通常状态下的风险值并对商业银行的市场风险进行合理治理但当显现危机事件时还需要结合压力测试才能更加有效地计量商业银行的市场风险关键词市场风险模型压力测试商业银行市场风险治理的重要性现代商业银行经营治理中心已向市场业务转移商业银行的风险状况将发生全然性变化市场风险已成为现代商业银行面临的要紧风险之一在新巴塞尔协议中专门增加了市场风险的讲明并需求量化和
商业银行市场风险计量模型与管理工具研究
内容摘要 :商业银行市场风险治理已成为商业银行风险治理的重点 ,本
文通过对VaR模型和VaR模型扩展的分析，指出它们能有效地计量商业银行 通常状态下的风险值 ,并对商业银行的市场风险进行合理治理但当显现危机 事件时 ,还需要结合压力测试才能更加有效地计量商业银行的市场风险
关键词:市场风险VaR模型压力测试
商业银行市场风险治理的重要性
现代商业银行经营治理中心已向市场业务转移 ,商业银行的风险状
况将发生全然性变化 ,市场风险已成为现代商业银行面临的要紧风险之一 , 在新巴塞尔协议中专门增加了市场风险的讲明 ,并需求量化和治理商业银行 市场风险的方法
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