第一篇财务风险管理的基础.pdfVIP

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2021-01-22 发布于四川
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第一篇财务风险管理的基础.pdf

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第一篇財務風險管理的基礎第一章財務風險概論 1.1 財務風險管理的來源與意義 1.2 避險與公司價值 1.3 財務風險的種類 1.4 財務風險管理的前提與限制 1.5 財務風險管理工具演變與未來發展第二章財務風險管理的數理基礎 2.1 隨機過程與機率分配之建立 2.2 基本的敘述統計量 2.3 風險管理常見的分配函數 2.4 信賴機率區間與信賴水準 2.5 蒙地卡羅模擬法 2.6 迴歸分析第三章貨幣與金融市場交易工具 3.1 權益型證券：股票 3.2 固定收益證券 3.3 外匯 3.4 商品市場第四章風險管理的工具：衍生性金融商品 4.1 功能、特色與重要性 4.2 遠期契約與期貨 4.3 選擇權 4.4 交換合約第二篇市場風險的衡量與管理第五章市場風險衡量：傳統工具 vs. VaR 5.1 傳統的風險衡量指標與工具 5.2 風險值的定義與特色 5.3 計算的重要參數 5.4 風險值的應用與限制第六章風險值的種類以及計算方法 (上) 6.1 絕對風險值與相對風險值 6.2 個別風險值與投資組合風險值 6.3 增量風險值與邊際風險值 6.4 變異數—共變異數法 6.5 不同信賴機率水準與評估期間風險值的轉換第七章風險值的種類以及計算方法 (下) 7.1 歷史模擬法 7.2 蒙地卡羅模擬法 7.3 回溯測試 7.4 壓力測試第三篇信用風險的衡量與管理第八章信用風險的起因與傳統衡量工具 8.1 信用風險的起因 8.2 信用風險的分類 8.3 回收率的計算與影響因素 8.4 信用事件的分類 8.5 影響信用風險的因素與市場風險比較 8.6 投資組合信用風險與分險分散 8.7 傳統的信用風險衡量技術 8.8 量化的傳統信用風險模型 8.9 國家風險第九章信用風險計量模型 (一) 9.1 莫頓模型 9.2 KMV 模型 9.3 信用矩陣模型 9.4 KMV 模型與信用矩陣模型的比較 9.5 信用矩陣與風險矩陣的關係第十章信用風險計量模型 (二) 10.1 縮減式模型 301 10.2 Kamakura Risk Manager (KRM) 模型 10.3 CreditRisk+ 模型 10.4 CreditPortfolio View 模型 10.5 信用風險計量模型的發展趨勢第四篇法規環境與未來展望