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第四讲 多元线性回归模型 目的和要求： 通过本章学习， 要求学生理解多元线性回归模型的矩阵表示， 掌握多元线性回归模型的 参数估计，理解模型检验的方法，学会应用多元线性回归模型进行经济预测。 教学重点： 1、 普通最小二乘估计法； 2、 多元线性回归模型的检验。 教学难点： 多元线性回归模型的参数估计和检验 ※ 知识体系 1、回归模型——总体线性回归模型与样本线性回归模型；回归模型的矩阵表示；模型的基本假定 2 、参数估计—— OLS估计法； OLS估计量的性质； OLS估计量的区间估计 3 、统计检验——方程总体显著性检验（ F 检验）；变量显著性检验（ t 检验） 4 、模型应用——总体均值的点预测与区间预测；个别值的点预测与区间预测 一、 为什么学习计量经济学？ ※ 案例：中国汽车的保有量会达到 1.4 亿辆吗？ 中国经济的快速发展，使居民收入不断增加，数以百万计的中国人开始实现拥有汽车的梦想，中国 也成为世界上成长最快的汽车市场。中国交通部副部长在中国交通可持续发展论坛上做出预测： “2020 年， 中国的民用汽车保有量将比 2003 年的数字增长６倍， 达到 1.4 亿辆左右”。是什么因素导致中国汽 车数量的增长？影响中国汽车行业发展的因素并不是单一的，经济增长、消费趋势、市场行情、业界心 态、能源价格、 道路发展、 内外环境， 都会使中国汽车行业面临机遇和挑战。 怎样分析多种因素的影响？ 分析中国汽车行业未来的趋势，应具体分析这样一些问题： 中国汽车市场发展的状况如何？（用销售量观测） 影响中国汽车销量的主要因素是什么？（如收入、价格、费用、道路状况、能源、政策环境等） 各种因素对汽车销量影响的性质怎样？（正、负） 各种因素影响汽车销量的具体数量关系是什么？ 所得到的数量结论是否可靠？ 中国汽车行业今后的发展前景怎样？应当如何制定汽车的产业政策？ 显然，只用一个解释变量已很难分析汽车产业的发展，还需要寻求多元回归分析方法。 一、 多元线性回归模型 （一）总体回归模型和样本回归模型 项目 总体 样本 多元线性 Y X X ... X Y ? ? X ? X ... ? X e i 0 1 1i 2 2i k ki i i 0 1 1i 2 2i k ki i 回归模型 Y X Y X ? e 多元线性 E(Y X ,X ,..., X ) X X ... X ? ? ? ? ? 1i 2 i ki 0 1 1i 2 2 i k ki Yi 0 1 X 1i 2 X 2i ... k X ki 回归函数 E(Y / X ) X