我国商业银行竞争效率及竞争策略研究.docVIP

湖北省市场营销学会2007年年会论文 我国商业银行竞争效率及竞争策略研究 尹光霞 （湖北大学商学院 430062 HYPERLINK mailto:gxyin@hubu.edu.cngxyin@hubu.edu.cn ） 【摘要】:木文应用数据包络分析法对国内外I ?六家具有代表性的商业银行的经营效率进行了 对比分析。数据显示外资银行在银行体制、资产收益、人才、设备、金融创新等方面占有优 势，且其业务经营更有效率。屮资银行要在这样的市场环境屮发展壮大，必须不断探寻提高 自身竞争效率和竞争力的竞争策略。 【关键词】：效率DEA模型规模收益竞争策略 1引言 2006年以来，我国金融市场对世界敞开了大门，外资银行得到国民待遇，在我国的经营 逐渐没有了地域、客户和业务的限制，我国金融业面临前所未冇的挑战，屮外银行的竞争更 加激烈。商业银行是我国金融调控的市场基础，提高我国商业银行的国际竞争力是我国金融 业可持续发展的关键，而效率是银行竞争力的集屮体现，提高银行业的效率是防范我国金融 风险，推动我国银行业可持续发展的根本。亚洲金融危机显示，一个国家白身银行系统效率 的低下，可能使其受到国外金融动荡局势的冲击，使国家经济资源遭到破坏。入世后，效率 较高的外资银行成为我国金融体系中的一支重要力量，中资银行要在这样的市场环境中发展 壮大，必须提高自身的竞争优势，只有效率高的银行才能在激烈的市场竞争屮立于不败Z地。 刚匕，研究我国商业银行效率的国际地位及其变化，分析屮国银行业的效率，对比其与国际 先进银行的弟距，探寻提高其效率和竞争力的竞争策略具有理论价值和现实意义。 2基于DEA模型的中外商业银行效率比较 DEA方法也称数据包络分析（Data Envelopment Analysis, DEA）是美国运筹学家Chames A Cooper W和Rhodes E在Farell测度基础上发展起来的一种评价决策单元（Decision Making Units简称DMU）的相对效率的非参数方法。该方法是用来研究具行多个输入、特别是具有多 个输出的“生产部门”同时为“规模有效”与“技术有效”的理想且卓有成效的方法。它主 要通过保持决策单元的输入或输出不变，借助于线性规划将D M U投影到DEA的前沿上， 并通过比较决策单元偏离D EA前沿面的程度来评价它们的相对有效性，即通过把每一个决 策单元和样木空间内表现嚴佳被认为有效的个体决策样木相比较，从而确认样木屮的哪些决 策个体是有效率的，哪些是无效率的。凡落在边界上的DMU称为DEA有效率，其效率值 为1;而其他未落在边界上的DMU则称为DEA无效率，其效率值小于1大于0。随着相 关理论研究的不断深入，DEA模型己经成为管理科学与系统工稈领域一种重要而有效的分 析工具。 2.1 DEA基本原理 假设有n个决策单元DMU,每个DMU都有m种输入及s种输出，对应的权系数分别为 1=（儿，人川”）和弘=（绚,人,他）7。将约朿条件化为等式形式，得到线性规则： min 工九 jXj_s_ =ex ./=! （公式i）（公式2）(D，C2/? t^X.i~S+=yo （公式i） （公式2） ./=! no,.j = i2ss~ o,s+ o max(e7 S~ + e S + ) ￡2.x. + s-=x0 厂s+ = y° J=1 入j 05y = 1,2,A, 72 S 0,5+ 0 fn —— _s -L cTS- ~^eTS+ =Y +Y /=i si r=1 si 判断决策单元jo的DEA弱有效性和DEA有效性有如下步骤： 步骤1求解线性规划问题（DTr），设最优值为沪，若,萨=1则决策单元jo为弱DEA 有效，转到步骤2；若9*1,则决策单元jo不为弱DEA有效，当然也不为DEA有效，步骤 停止。 步骤2求解线性规划问题（D2c2r^若D2c2r的最优值为0,则决策单元jo为DEA有效, 反之，决策单元仅为jo为弱DEA有效。 2.2指标选取 输入指标：劳动力（由员工数量衡量，单位：人）、固定资产净值（亿元人民币）、利息 支岀（亿元人民币）。 输出指标：税前利润（亿元人民币）、利息收入（亿元人民币） 研究我国商业银行与国际银行的并异，最好能够尽可能多地选取各个地区和国家具有代 表性的银行，但rh于考虑到所研究数据的可得性，本文选取了具有代表性的io家国内商业银 行和6家外资银行（包括香港地区）作为研究对象，其屮10家国内银行为：屮国银行、屮国 建设银行、屮国农业银行、中国工商银行、招商银行、华夏银行、民生银行、深圳发展银行、 上海浦东发展银行、屮信银行。6家外资银行迅：香港东亚银行、美国摩根大通、美国花旗 银行、新加坡华侨银行、新加坡发展银行、英国汇丰银行。 2.3 2005年中外商业银行经营效