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PAGE PAGE # §估计 基本题型I 矩估计法 「日 0 c x v 1 【例7.1】总体X的概率密度函数为 f （x；d） O 0）,求未知参数r的 [0,其他 矩估计? 【分析】先由题设所给含有未知参数 -的随机变量概率密度求出数学期望，解出未知参 数二与数学期望的关系，再由样本一阶原点矩替换总体期望，即得参数 -的矩估计? TOC \o 1-5 \h \z 【解】为求未知参数二用总体原点矩表示的式子，先求出 EX :: 1 十 V EX xf（x;Rdx x rx^dx 二 協 」0 日+1 因而 v-EX；[1—EX] 在上式中用样本一阶原点矩替换总体一阶原点矩，即得未知参数 -的估计 ? = x（1 -X）. 【例7.2】设总体X服从均匀分布U[a,b] , （X11X2^|Xn）为来自此总体的样本，求a,b 的矩估计? 【分析】由于总体的分布中含有两个未知参数 a,b，故需要求出总体的两个矩， 为简单起 见，一般先求其一阶矩（即总体的期望）和二阶矩（也可以取总体的方差） ，然后按矩估计 法相应的样本矩替换它们，得矩法方程，最后求解便可得到 a,b的矩估计? 【解】由于总体X服从均匀分布U[a,b]，故总体的期望和方差分别为 12 EX b;DX 3a) 2 12 由矩估计法，用 X替换EX，用S2替换匚2，便得矩法方程组 a b _ 1 2 - f a+b = 2X 2 12 ，即 一2 (b -a) S2 -a b =2、、3S 12 于是解出 a,b的矩估计分别为 a=X - 3S，b? = X 3S. 【例7.3】设总体X 【例7.3】设总体X的概率密度函数为 f(x；r ：：：x ：：：?：：），求 J 的 矩估计?【分析】由于总体的分布中只含有一个未知参数 二，但总体的一阶矩为常量，需要求总体的二阶矩，从而确定矩方程，最后求解 -的矩估计量?【解】虽然总体X只含有一个参数，但EX] 1■ x e =dx 矩估计? 【分析】由于总体的分布中只含有一个未知参数 二，但总体的一阶矩为常量，需要求总 体的二阶矩，从而确定矩方程，最后求解 -的矩估计量? 【解】虽然总体X只含有一个参数，但 EX ] 1 ■ x e =dx = 0不含r ,不能求解 a 28 故需求二阶原点矩 EX2 ix ——e ^dx 2二 \o Current Document x 2 x \o Current Document 2 ■ = 2 1 2 二 X x \o Current Document x e dx - v ( ) e d(—) 2「o 2 0 n 令丄7 X：二EX2，则有二的矩估计量为 n i 4 基本题型n 极大似然估计法 日 0 ￡ X ￡ 1 【例7.4】设总体X具有概率密度函数 f（X；日）=* （日＞0） , 0的极大似 I 0,其他 然估计量是 . 【分析】设x1,x2^|xn为总体X的观测值，则其极大似然函数为 L（d） - J（Xi|||Xn）A1 , 对数似然函数为 in L(v) = nln v ? -1)二：In xi ,解似然方程 QlnL_ =卫--[二：in x = 0 im d日 日iT 得参数d的极大似然估计值为 J 从而得参数二的极大似然估计量为 In xi i A 又设X1 又设X1,X2,IHXn为来自此总体的样本，记 n表示X1,X2」I（ Xn中取值为aj, 1,2,3 , n n ? 二：In Xi i =1 【例7.5】设总体 X的分布律为 X a1 a2 as P 寸2 2現1 - J) （1八） 的个数，求二的极大似然估计 【分析】求极大似然估计量时，关键是求似然函数，它是样本观测值的函数 【解】设Xi,X2,||(Xn是样本Xi,X2,||(Xn的观测值，则参数 二的似然函数为 n L(Rr.i P(xL)二[P(x 二印)门卩 二a2)]n[P(x 二as)] 7 —(1二)广(1二严=2%2n ”2(1-汀2 2n3 对数似然函数为 In L(R = n21n 2 (2 m n2)ln v (n2 2n3)ln(1 - v) 从而似然方程为 d In L(r) 2n1 n2 n 2n3 — — —o. d ： v 1 - 得二的极大似然估计量 ?= 2ni n2 . 2n 【例7.6】设Xi,X2,|l(Xn为总体的一个样本，求下列总体概率密度中的未知参数的极 1 -(x_u) J —J 口 X A u 大似然估计f(x;R ,其中0，二,u为常数? ! o,其他 【解】设Xi,X2」l(Xn是样本Xi,X2」l(Xn的观测值，则参数 二的似然函数为 1 丄))二 —? i- ，X —U 0,其他 取对数 n In L(^,u