教学课件 《信用管理概论》孙可娜.ppt

目录 第一节 征信概述 一、征信的概念 二、征信的种类 三、征信的构成要素 添加文本 第一节 征信概述 一、征信的概念 征信最基本的内容是了解、调查、验证他人的信用，使信贷和赊销活动中的授信方能够充分了解信用申请方即受信方的真实资信状况和履约偿还能力，帮助授信方降低来自客户的信用风险，支持市场信用活动。 添加文本 第二节 信用风险概述 三、信用风险的损失及分布 6.信用风险损失分布特点 研究信用风险的损失分布特点，进而对信用风险进行度量和管理是学术界和政府部门共同关注的焦点，也是各大金融中介机构风险管理的主要内容。常用的概率分布类型有二项分布、几何分布、泊松分布和正态分布，市场价格的波动一般符合正态分布，所以风险计量模型最早运用于市场风险。然而，与市场风险相比，信用风险损失分布具有其独自的特点。 （1）损失分布的非对称性 一般来说债务人违约的概率很小，债权人在贷款合约期限有较大的可能性收回贷款并获得事先约定的利息，当然一旦违约，会遭受较大规模的损失，这种损失往往要比利息回报大的多。也就是说，借款人经营状况恶化会使信用风险损失加大，甚至亏损全部的本息，而经营业绩改善却不能增加贷款利息回报。这种借款人违约的小概率事件以及贷款收益和损失的不对称性，造成了信用风险概率分布的偏离，收益分布曲线的一端向左下倾斜，并在左侧出现肥尾现象。 （2）信用风险的非系统性 影响借款人还款能力的因素很多，虽然包括经济危机等系统性因素，但多数情况下主要取决于借款人的贷款用途、财务状况、经营能力、还款意愿等非系统因素，所以信用风险的非系统风险特征明显，在度量信用风险时必须充分考虑不同债务人的个体特征差异，这也加大了信用风险度量的难度。 添加文本 第二节 信用风险概述 四、新巴塞尔协议对信用风险 的管理要求 新巴塞尔协议对信用风险的内涵进行了归纳，提到贷款是最大、最明显的信用风险来源，但信用风险的其他来源存在于银行的所有业务中，包括表内和表外业务，随着银行业务的不断拓展，银行正越来越多地面临除贷款以外其他信用风险。全球大多数银行都已经强烈的意识到识别、计量、检测和控制信用风险，以及为抵御这些风险建立充足的资本金的重要性。 新巴塞尔协议对信用风险的管理提出了四点要求：第一，建立适当的信用风险环境；第二，建立健全的授信程序；第三，保持适当的授信管理、计量和检测程序；第四，确保信用风险的充分有效控制。这些要求还应该配合资产质量评估、呆账准备金提取、信用风险披露的良好行为准则。 第三节 信用风险的度量及管理 一、信用风险度量障碍 二、信用风险的度量 三、信用风险的管理 添加文本 第三节 信用风险的度量及管理 一、信用风险度量障碍 信用风险的有效管理必须以精确计量为基础，信用风险度量已成为一个迫切需要解决的问题。但是，信用风险本身的一些特点又使得信用风险的量化比市场风险的量化要困难的多，这也是造成信用风险的计量理论和方法长期发展缓慢，对信用风险的量化研究滞后于对市场风险的量化研究的主要原因。 1.信用风险损失分布特征 上一节已经明确分析了信用风险损失分布的非对称性和非系统性，信用风险的有偏性和厚尾性会造成了信用风险损失规律难以把握，非系统性会使风险因素个体化特征明显，不好归纳，损失分布情况难以计算，从而加大了信用风险的度量难度。 2.信用风险数据少且不易获得 通常情况下，贷款等信用产品的持有期长（几个月到几年甚至长达几十年），违约事件频率低、流动性差，因而产生的数据较少；其次，信息不对称会使直接观察信用数据比较困难（例如涉及数据提供者的隐私造成无法提取信息），或者无法保证信息的有效性（例如提供者因知识匮乏、诚信缺失等原因提供不准确的、错误的、虚假的信息）。因此，信用风险通常无法像市场风险一样可以获得足够、公开、准确的数据，因而对信用风险的度量更加困难，这也导致了信用风险定价模型有效性校验的困难，信用风险管理理论发展相对滞后。 添加文本 第三节 信用风险的度量及管理 二、信用风险的度量 1.信用风险度量技术 经济计量技术，以线性和多元判别分析、多元回归、logit分析和probit分析等方法构建违约率或风险价差模型，模型中自变量包括财务比率和其他形管指标，也有可能纳入影响经济状况的外部变量。 神经网络技术，通过模仿相互联系的神经元网路及大脑内部的最小决策单元来模拟人类大脑功能的计算机系统，进而不断的反复尝试并最终决策。 最优化模型，属于一种数学规划技术，通过确定借款人与贷款属性的最优权重以使债权人损失最小，利润最大，在贷款组合管理中具有重要作用。 基于规划或专家的系统法，通过结构化方法模拟经验丰富的专家确定信用决策的分析过程。即通过复制专家的分析过程以便其专业知识能够被组织内部其他成员利用。 应用直接计算、估计和