银行从业《中级风险管理》复习题集(第3532篇).docxVIP

2019 年国家银行从业 《中级风险管理》 职业资格考前练习 一、单选题 1. 商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的 ( ) 的成本。 A、监管资本 B、注册资本 C、经济资本 D、会计资本 点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章 第 4 节 关键业务环节控制和缓释 【答案】： C 【解析】： 资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需经济资本的成本， 在数值上等于经 济资本与股东最低资本回报率的乘积。 2. 监管部门是市场约束的核心，其作用不包括 ( ) 。 A、制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性 B、实施惩戒，即建立有效的监督检查确保政策执行和有效信息披露 C、引导其他市场参与者改进做法，强化监督 D、建立风险处置和退出机制，促进行政约束机制最终发挥作用 点击展开答案与解析 【知识点】：第 13 章 第 2 节 市场约束机制 【答案】： D 【解析】： 项应为建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用。 下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为() 。 A、拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程 B、建立适用于全行的操作风险基本控制标准 C、协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险 D、根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险 点击展开答案与解析 【知识点】：第 2 章 第 1 节 风险管理部门 【答案】： D 【解析】： 商业银行应当建立清晰的操作风险管理组织架构、 政策、 工具、流程和报告路线。 会应承担监控操作风险管理有效性的最终责任， 高级管理层应负责执行董事会批准的操作风 险管理策略、 总体政策及体系。 商业银行应指定部门专门负责全行操作风险管理体系的建设， 组织实施操作风险的识别、监测、评估、计量、控制、缓释、监督与报告等。业务条线部门 是第一道风险防线，其是风险的承担者，应负责持续识别、评估和报告风险敞口。 4. 商业银行降低贷款组合信用风险的最有效办法是 ( ) 。  董事 A、将贷款分散到不同的行业和区域 B、将贷款分散到正相关的行业 C、将贷款集中到个别高收益行业 D、将贷款集中到少数风险低的行业 点击展开答案与解析 【知识点】：第 1 章 第 3 节 风险分散的数理原理 【答案】： A 【解析】： 商业银行可以利用资产组合分散风险的原理， 将贷款分散到不同的行业、 区域，通过积极地实施风险分散策略，显著降低发生大额风险损失的可能性，从而达到管理和降低风险、保持收益稳定的目的。 5. 某商业银行当期信用评级为 B级的借款人的违约概率 (PD) 是 0． 10 ，违约损失率 (LGD) 是 0． 50。假设该银行当期所有 B级借款人的表内外信贷总额为 30亿元人民币，违约风险暴露 (EAD)是 20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为 ( ) 亿元。 A、0．8 B、4 C、 1 D、 3．2 点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章 第 2 节 基于内部评级的方法 【答案】： C 【解析】： 预期损失 =违约概率 (PD)×违约风险暴露 (EAD)×违约损失率 (LGD)=0 ． 1×20×0． 5=1( 亿 元) 。 6. 关于采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求，下列说法错误的是 ( ) 。 A、信用保护购买者必须有权利和能力通知信用保护提供方信用事件的发生 B、除非由于信用保护出售方的原因，否则合同规定的支付义务不可撤销 C、在违约所规定的宽限期之前，基础债项不能支付并不导致信用衍生工具终止 D、允许现金结算的信用衍生工具，应具备严格的评估程序，以便可靠地估计损失 点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章 第 2 节 基于内部评级的方法 【答案】： B 【解析】： 采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求包括法律确定性、 可执行性、 评估和信用 事件的规定四方面。 A 项属于法律确定性的要求； B 项，按照可执行性要求，除非由于信用 保护购买方的原因， 否则合同规定的支付义务不可撤销； C 项属于可执行性的要求； D 项属 于评估的要求。 7. 一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计 1个月后收到 1000 万美元的货款，汇 率为 1美元 =103日元。商业银行的研究部门预计 1个月后日元可能会升值到 1美元 =100日元， 因此建议该日本出口商 ( ) ，以对冲风险。 A、在 103 价位建立日元／美元的货币期货的多头头寸 B、在 103 价位建立日元／美元的货币期货的空头头寸 C、在 100 价位建立日元／美元的货币期货的多头头寸 D、在 100 价位建立日元／美元的货币期货的空头头寸 点击展开答案与解析 【知识点】：第 5 章 第 3 节 市场