银行从业《中级风险管理》复习题集(第3046篇).docxVIP

2019 年国家银行从业 《中级风险管理》 职业资格考前练习 一、单选题 1. 下列不属于交叉性金融风险间接传染路径的是 ( ) A、通过业务传染 B、通过市场价格波动进行传染 C、通过流动性进行传染 D、通过市场预期进行传染 点击展开答案与解析 【知识点】：第 10 章 第 1 节 交叉性金融风险传染路径 【答案】： A 【解析】： 交叉性金融风险传染路径可分为直接传染路径和间接传染路径。 (一 )直接传染路径 1.通过业务直接传染 2.通过交易对手 /合作机构直接传染 (二 )间接传染路径 1.通过市场价格波动进行传染 2.通过流动性进行传染 3.通过市场预期进行传染 电脑“千年虫”属于典型的 ( ) 风险。 A、不完善或有问题的内部程序 B、人员因素 C、系统缺陷 D、外部事件 点击展开答案与解析 【知识点】：第 6 章 第 4 节 操作风险控制 【答案】： C 【解析】： 系统缺陷包括以下三个方面： ①计算机系统中断、 业务应急计划不力造成代理业务中的数据丢失而引发损失， 如代理证券买卖因系统中断使客户不能及时买入卖出股票而遭受损失； ②系统设计和／或系统维护不完善， 造成数据／信息质量不符合委托方要求； ③违反系统安 全规定造成系统运行不畅、难以兼容、数据传送失败等影响委托方业务等。 在系统方面，最 典型的风险是电脑 “千年虫 ”的风险，世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。 3. 下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是 ( ) 。 A、在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级 B、在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级 C、客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级 D、债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率 点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章 第 2 节 基于内部评级的方法 【答案】： B 【解析】： AB 两项，根据商业银行的内部评级，一个债务人只能有一个客户信用评级，而同一债 务人的不同交易可能会有不同的债项评级； C 项，客户信用评级主要针对交易主体， 其等级 主要由债务人的信用水平决定； D 项，债项评级是在假设客户已经违约的情况下， 针对每笔 债项本身的特点预测债项可能的损失率。 引发一起操作风险损失的原因包括( ) 。 A、信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件 B、信息科技系统、经营活动、人员 C、流程、人员、经营活动 D、信息科技系统、人员、环境 点击展开答案与解析 【知识点】：第 6 章 第 1 节 操作风险特征和分类 【答案】： A 【解析】： 引发一起操作风险的原因有： ①内部欺诈事件； ②外部欺诈事件； ③就业制度和工作场所安全事件；④客户、产品和业务活动事件；⑤实物资产的损坏；⑥信息科技系统事件；⑦ 执行、交割和流程管理事件。 5. 我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和 ( ) 。 A、维护金融体系的安全和稳定 B、维护市场的正常秩序 C、维护公众对银行业的信心 D、保护债权人利益 点击展开答案与解析 【知识点】：第 13 章 第 1 节 银行监管目标和理念 【答案】： C 【解析】： 《银行业监督管理法》 明确我国银行业监督管理的目标是： 促进银行业的合法、 稳健运 行，维护公众对银行业的信心。 同时，提出银行业监督管理应当保证银行业公平竞争， 提高 银行业竞争力。 6. 对商业银行而言，下列情形中重新定价风险最大的是 ( ) 。 A、以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的资金来源 B、以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源 C、以短期存款作为短期流动资金贷款的资金来源 D、以短期存款作为长期浮动利率贷款的资金来源 点击展开答案与解析 【知识点】：第 5 章 第 1 节 市场风险的特征与分类 【答案】： B 【解析】： B 项，商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源， 当利率上升时， 贷款的 利息收入固定， 但存款的利息支出随利率上升而增加， 从而使银行的未来收益减少， 重新定 价风险增大。 7.( ) 方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。 A、盯市 B、情景分析 C、模拟 D、盯模 点击展开答案与解析 【知识点】：第 5 章 第 2 节 基本概念 【答案】： D 【解析】： 盯模即按模型计值。 当按市场价格计值存在困难时， 银行可以按照数理模型确定的价值计值。具体来说，就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。 8.VaR值的大小与未来一定的 ( ) 密切相关。 A、损失概率 B、持有期 C、概率分布 D、损失事件 点击展开答案与解析 【知识点】：第 5 章 第 2 节 市场风险计量方法 【答案】